+383a straipsnis 1.

383a straipsnis 1.

Pagal 383 straipsnį apskaičiuojant nuosavų lėšų reikalavimus CVA rizikai padengti naudojamas reguliuojamasis CVA modelis turi būti konceptualiai patikimas, įgyvendinamas sąžiningai ir atitikti visus šiuos reikalavimus:

a) 

reguliuojamuoju CVA modeliu turi būti įmanoma modeliuoti konkrečios sandorio šalies CVA, kai aktualu, pripažįstant užskaitos susitarimus ir susitarimus dėl garantinės įmokos užskaitos grupės lygmeniu pagal šį straipsnį;

b) 

įstaiga apskaičiuoja sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo tikimybes remdamasi tos sandorio šalies kredito maržomis ir su ta sandorio šalimi susijusiu rinkos konsensusu pagrįstu tikėtinu nuostoliu dėl įsipareigojimų neįvykdymo;

c) 

a punkte nurodytas tikėtinas nuostolis dėl įsipareigojimų neįvykdymo yra toks pat kaip b punkte nurodytas rinkos konsensusu pagrįstas tikėtinas nuostolis dėl įsipareigojimų neįvykdymo, išskyrus atvejus, kai įstaiga gali įrodyti, kad sandorių su ta sandorio šalimi portfelio prioritetas skiriasi nuo tos sandorio šalies išleistų didesnio prioriteto neužtikrintų obligacijų prioriteto;

d) 

kiekvienu būsimu momentu sumodeliuota diskontuota būsima sandorių su sandorio šalimi portfelio pozicija apskaičiuojama taikant pozicijų modelį, perkainojant visus to portfelio sandorius, remiantis sumodeliuotais bendrais rinkos rizikos veiksnių pokyčiais, kurie yra reikšmingi tiems sandoriams, naudojant atitinkamą skaičių scenarijų ir diskontuojant kainas iki apskaičiavimo datos pagal nerizikingas palūkanų normas;

e) 

taikant reguliuojamąjį CVA modelį galima modeliuoti reikšmingą priklausomybę tarp sumodeliuotos diskontuotos būsimos sandorių portfelio pozicijos ir sandorio šalies kredito maržų;

f) 

kai portfelio sandoriai yra įtraukti į užskaitos grupę, kuriai taikomas susitarimas dėl garantinės įmokos ir atliekamas kasdienis vertinimas rinkos kainomis, pagal tą susitarimą pateikta ir gauta užtikrinimo priemonė pripažįstama kaip rizikos mažinimo priemonė sumodeliuotoje diskontuotoje būsimoje pozicijoje, jei tenkinamos visos šios sąlygos:

i) 

įstaiga nustato garantinės įmokos rizikos laikotarpį, susijusį su ta užskaitos grupe, pagal 285 straipsnio 2 ir 5 dalyse nustatytus reikalavimus ir į tą garantinės įmokos laikotarpį atsižvelgia apskaičiuodama sumodeliuotą diskontuotą būsimą poziciją;

ii) 

apskaičiuojant sumodeliuotą diskontuotą būsimą poziciją tinkamai atsižvelgiama į visas taikytinas susitarimo dėl garantinės įmokos ypatybes, įskaitant įkaito vertės išlaikymo prievolės dažnumą, pagal sutartį tinkamos užtikrinimo priemonės rūšį, ribines sumas, minimalias pervedimo sumas, nepriklausomas sumas ir pradines garantines įmokas tiek įstaigai, tiek sandorio šaliai;

iii) 

įstaiga yra įsteigusi užtikrinimo priemonių valdymo padalinį, kuris atitinka 287 straipsnį, dėl visų užtikrinimo priemonių, pripažintų apskaičiuojant nuosavų lėšų reikalavimus CVA rizikai padengti taikant standartizuotą metodą.

Pirmos pastraipos a punkto tikslais CVA turi turėti teigiamą ženklą ir yra apskaičiuojamas kaip sandorio šalies tikėtino nuostolio dėl įsipareigojimų neįvykdymo funkcija, tinkamas sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo tikimybių rinkinys būsimais laiko momentais ir tinkamas sumodeliuotų diskontuotų būsimų sandorių su ta sandorio šalimi portfelio pozicijų rinkinys būsimais laiko momentais iki ilgiausio sandorio tame portfelyje termino.

Pirmos pastraipos c punkte nurodyto įrodymo tikslais iš sandorio šalies gauta užtikrinimo priemonė nekeičia pozicijos prioriteto.

Šios dalies pirmos pastraipos f punkto iii papunkčio tikslais, jeigu įstaiga jau yra įsteigusi užtikrinimo priemonių valdymo padalinį, kad galėtų taikyti 283 straipsnyje nurodytą vidaus modelių metodą, nereikalaujama, kad įstaiga įsteigtų papildomą užtikrinimo priemonių valdymo padalinį, jeigu ta įstaiga savo kompetentingai institucijai įrodo, kad toks padalinys atitinka 287 straipsnyje nustatytus reikalavimus užtikrinimo priemonėms, pripažintoms apskaičiuojant nuosavų lėšų reikalavimus CVA rizikai padengti taikant standartizuotą metodą.

1. Apžvalga

,

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai