+Artikkel 383a 1.

Artikkel 383a 1.

Regulatiivne krediidiväärtuse korrigeerimise mudel, mida kasutatakse krediidiväärtuse korrigeerimise riski omavahendite nõuete arvutamiseks vastavalt artiklile 383, peab olema sisuliselt usaldusväärne, seda tuleb rakendada terviklikult ja see peab vastama kõigile järgmistele nõuetele:

a) 

regulatiivse krediidiväärtuse korrigeerimise mudeli abil on võimalik modelleerida asjaomase vastaspoole krediidiväärtuse korrigeerimist, kajastades asjakohasel juhul tasaarvestuse ja võimendustagatise lepinguid tasaarvestatavate tehingute kogumi tasandil kooskõlas käesoleva artikliga;

b) 

finantsinstitutsioon hindab vastaspoole makseviivituse tõenäosusi tulenevalt vastaspoole krediidimarginaalist ja selle vastaspoole turukonsensuslikku makseviivitusest tingitud oodatavat kahjumäära;

c) 

punktis a osutatud makseviivitusest tingitud oodatav kahjumäär on sama mis punktis b osutatud turukonsensuslik makseviivitusest tingitud oodatav kahjumäär, välja arvatud juhul, kui finantsinstitutsioon suudab tõendada, et kõnealuse vastaspoolega sõlmitud tehingute portfelli nõudeõiguse järk erineb selle vastaspoole emiteeritud kõrgema nõudeõiguse järguga tagamata võlakirjade nõudeõiguse järgust;

d) 

mis tahes ajahetkel tulevikus arvutatakse vastaspoolega sõlmitud tehingute portfelli simuleeritud allahinnatud tulevane riskipositsioon riskipositsioonide mudeli alusel, hinnates ümber kõik selle portfelli tehingud nende tehingute jaoks oluliste tururiski tegurite simuleeritud ühiste muutuste alusel asjakohase arvu stsenaariumide abil ning diskonteerides hinnad arvutamise kuupäevani, kasutades riskivabasid intressimäärasid;

e) 

regulatiivse krediidiväärtuse korrigeerimise mudeliga on võimalik modelleerida olulist sõltuvust tehingute portfelli simuleeritud allahinnatud tulevase riskipositsiooni ja vastaspoole krediidimarginaali vahel;

f) 

kui portfelli tehingud kuuluvad tasaarvestatavate tehingute kogumisse, mille suhtes kohaldatakse võimendustagatise lepingut ja igapäevaselt turuhinnas hindamist, kajastatakse selle lepingu raames antud ja saadud tagatist riskimaandusena simuleeritud allahinnatud tulevases riskipositsioonis, kui täidetud on kõik järgmised tingimused:

i) 

finantsinstitutsioon määrab tasaarvestatavate tehingute kogumi asjakohase riski võimendustagatise perioodi kindlaks kooskõlas artikli 285 lõigetes 2 ja 5 sätestatud nõuetega ning kajastab seda võimendustagatise perioodi simuleeritud allahinnatud tulevase riskipositsiooni arvutamisel;

ii) 

kõiki võimendustagatise lepingu kohaldatavaid omadusi, sealhulgas lisatagatise nõuete esitamise sagedust, lepingu kohaselt kõlbliku tagatise liiki, künniseid, minimaalseid ülekandesummasid, sõltumatuid tagatisi ja alustamise tagatisi, kajastatakse nii finantsinstitutsiooni kui ka vastaspoole puhul asjakohaselt simuleeritud allahinnatud tulevase riskipositsiooni arvutamisel;

iii) 

finantsinstitutsioon on loonud tagatiste haldamise üksuse, mis on kooskõlas artikliga 287, kõigi tagatiste puhul, mida aktsepteeritakse krediidiväärtuse korrigeerimise riski omavahendite nõuete arvutamiseks standardmeetodit kasutades.

Esimese lõigu punkti a kohaldamisel on krediidiväärtuse korrigeerimine plussmärgiga ja selle arvutamisel võetakse aluseks vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatav kahjumäär, vastaspoole tulevikus tekkida võiva makseviivituse tõenäosuste asjakohane kogum ja asjaomase vastaspoolega sõlmitud tehingute portfelli asjakohaste simuleeritud allahinnatud tulevaste riskipositsioonide kogum tulevastel ajahetkedel kuni kõnealuse portfelli pikima tehingu lõpptähtajani.

Esimese lõigu punktis c osutatud tõenduse puhul ei muuda vastaspoolelt saadud tagatis riskipositsiooni nõudeõiguse järku.

Käesoleva lõike esimese lõigu punkti e alapunkti iii kohaldamisel ei nõuta finantsinstitutsioonilt juhul, kui ta on juba loonud tagatiste haldamise üksuse artiklis 283 osutatud sisemudeli meetodi kasutamiseks, täiendava tagatiste haldamise üksuse loomist, kui ta tõendab oma pädevale asutusele, et kõnealune üksus vastab artiklis 287 sätestatud nõuetele tagatise puhul, mida aktsepteeritakse krediidiväärtuse korrigeerimise riski omavahendite nõuete arvutamiseks standardmeetodit kasutades.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid