+Člen 383a 1.

Člen 383a 1.

Model regulativne CVA, ki se uporablja za izračun kapitalskih zahtev za tveganje CVA v skladu s členom 383, je konceptualno zanesljiv, se izvaja celovito in izpolnjuje vse naslednje zahteve:

(a) 

model regulativne CVA je sposoben modelirati CVA dane nasprotne stranke, pri čemer se po potrebi priznata dogovora o pobotu in vzdrževanju kritja na ravni niza pobotov v skladu s tem členom;

(b) 

institucija oceni verjetnosti neplačila nasprotne stranke na podlagi kreditnih razmikov nasprotne stranke in tržno dogovorjene izgube ob neplačilu za to nasprotno stranko;

(c) 

pričakovana izguba ob neplačilu iz točke (a) je enaka tržno dogovorjeni izgubi ob neplačilu iz točke (b), razen če institucija lahko dokaže, da se stopnja nadrejenosti portfelja poslov s to nasprotno stranko razlikuje od nadrejenosti nadrejenih nezavarovanih obveznic, ki jih je izdala zadevna nasprotna stranka;

(d) 

v vsaki prihodnji časovni točki se simulirana diskontirana prihodnja izpostavljenost portfelja poslov z nasprotno stranko izračuna z modelom izpostavljenosti tako, da se prevrednotijo vsi posli v tem portfelju na podlagi simuliranih skupnih sprememb dejavnikov tržnega tveganja, ki so pomembni za te posle, pri čemer se uporabi ustrezno število scenarijev, in da se cene diskontirajo na datum izračuna z uporabo netveganih obrestnih mer;

(e) 

model regulativne CVA je zmožen modelirati znatno odvisnost med simulirano diskontirano prihodnjo izpostavljenostjo portfelja poslov in kreditnimi razmiki nasprotne stranke;

(f) 

kadar so posli portfelja vključeni v niz pobotov, za katerega velja dogovor o vzdrževanju kritja in dnevno vrednotenje po tekočih tržnih cenah, se zavarovanje s premoženjem, dano in prejeto v okviru navedenega dogovora, prizna kot sredstvo za zmanjševanje tveganja v simulirani diskontirani prihodnji izpostavljenosti, kadar so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(i) 

institucija določi obdobje kritja za tveganje, pomembno za ta niz pobotov, v skladu z zahtevami iz člena 285(2) in (5), ter to obdobje kritja upošteva pri izračunu simulirane diskontirane prihodnje izpostavljenosti;

(ii) 

vse veljavne značilnosti dogovora o vzdrževanju kritja, vključno s pogostostjo pozivov h kritju, vrsto pogodbeno primernega zavarovanja s premoženjem, pragovnimi zneski, najnižjimi zneski prenosa, neodvisnimi zneski in začetnimi kritji za institucijo in nasprotno stranko, se ustrezno odražajo v izračunu simulirane diskontirane prihodnje izpostavljenosti;

(iii) 

institucija je ustanovila enoto za upravljanje zavarovanja s premoženjem, ki izpolnjuje zahteve iz člena 287 za vsa zavarovanja s premoženjem, priznana za izračun kapitalskih zahtev za tveganje CVA z uporabo standardiziranega pristopa.

Za namene prvega pododstavka, točka (a), ima CVA pozitiven predznak in se izračuna kot funkcija pričakovane izgube ob neplačilu nasprotne stranke, ustreznega sklopa verjetnosti neplačila nasprotne stranke ob prihodnjih časovnih točkah in ustreznega sklopa simuliranih diskontiranih prihodnjih izpostavljenosti portfelja poslov s to nasprotno stranko ob prihodnjih časovnih točkah do zapadlosti najdaljšega posla v tem portfelju.

Za namene dokazovanja iz prvega pododstavka, točka (c), zavarovanje s premoženjem, prejeto od nasprotne stranke, ne spremeni stopnje nadrejenosti izpostavljenosti.

Za namene prvega pododstavka, točka (f)(iii), tega odstavka instituciji, kadar je že vzpostavila enoto za upravljanje zavarovanja s premoženjem za uporabo metode notranjih modelov iz člena 283, ni treba ustanoviti dodatne enote za upravljanje zavarovanja s premoženjem, kadar svojemu pristojnemu organu dokaže, da taka enota izpolnjuje zahteve iz člena 287 za zavarovanje s premoženjem, priznano za izračun kapitalskih zahtev za tveganje CVA z uporabo standardiziranega pristopa.

1. Pregled

,

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi