I pielikums. Darbības atjaunošanas plāna rādītāju kategoriju minimālais saraksts un darbības atjaunošanas plāna rādītāju ilustratīvais saraksts

A. Obligātās kategorijas visiem ART un EMT emitentiem

• a) Beztermiņa noguldījumi kredītiestādēs un (attiecīgā gadījumā) centrālajās bankās / dienas dzēstā summa (piecu dienu slīdošais vidējais)
• b) Pieprasījuma noguldījumi kredītiestādēs un (attiecīgā gadījumā) centrālajās bankās + atpakaļpirkuma līgumi, kurus var izbeigt, par to brīdinot vienu darbadienu iepriekš + augsti likvīdi finanšu instrumenti / vislielākā dienā izpirktā summa pēdējo triju mēnešu laikā
• c) Pieprasījuma noguldījumi kredītiestādēs un (attiecīgā gadījumā) centrālajās bankās + atpakaļpirkuma līgumi, kurus var izbeigt, par to brīdinot piecas darbadienas iepriekš + augsti likvīdi finanšu instrumenti / piecu lielāko dienā izpirkto apmēru summa pēdējo 12 mēnešu laikā
• d) Pieprasījuma noguldījumi kredītiestādēs un (attiecīgā gadījumā) centrālajās bankās + atpakaļpirkuma līgumi, kurus var izbeigt, par to brīdinot vienu darbadienu iepriekš + augsti likvīdi finanšu instrumenti / vislielāko dienā izpirkto apmēru summa pēdējos trijos mēnešos (x⁶ ) lielākajiem žetonu turētājiem
• e) Dienas neto plūsma, t. i., emitētais žetons — atpirktais žetons (piecu dienu slīdošais vidējais)

⁶ Lielāko žetonu turētāju skaits, ņemot vērā šajās pamatnostādnēs noteiktos principus. Var izmantot vairākus rādītājus, katru ar atšķirīgu lielāko žetonu turētāju skaitu, ja tas labāk atbilst to riska pārvaldības praksei.

• a) Jebkurš incidents, kas būtiski traucē emitenta pakalpojumu regulāru darbību vai tā darbības nepārtrauktību (piemēram, ilgstošs darbības pārtraukums , kas ietekmē IT sistēmas vai žetonu piegādes sistēmas; infrastruktūras nepilnības, tostarp sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas darbības traucējumi; riski, kas izriet no dažādu infrastruktūru sadarbspējas, piemēram, ar tiltu starpniecību), arī tad, ja to izraisa trešās personas pakalpojumu sniedzējs
• b) Darbības atjaunošanas laika mērķis (t. i., maksimālais pieļaujamais laiks, lai atgūtos no produkta vai sistēmas atteices)
• c) Maksimālais laiks kopš vadošo darbinieku atkāpšanās vai ilgstošas prombūtnes
• d) Jebkuru regulatīvo prasību pārkāpums vai paredzamais pārkāpums
• e) Juridiskais risks

• a) Augsti likvīdi finanšu aktīvi ar vērtības samazināšanās rādītājiem (piemēram, kredīta kvalitātes samazināšanās rādītājiem, kā noteikts 9. SFPS) / aktīvu rezerve
• b) Aktīvu rezerves kopsumma, kas tiek turēta kā noguldījumi kredītiestādēs ar zemāko kredītreitingu atbilstoši emitenta risku apetītei saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 36. panta 4. punktu / kopējais banku noguldījumu apjoms aktīvu rezervē.
• c) Intervāls no virsnodrošināšanas minimālā līmeņa (kā noteikts Regulas (ES) 2023/1114 36. panta 4. punktā)
• d) Galveno darījuma partneru (piemēram, kredītiestādes, kura tur emitenta noguldījumu) kredītreitinga negatīvas izmaiņas

• a) Vērtības piesaistes zaudēšanas risks, kas jāmēra kā attiecība starp žetona tirgus vērtību un piesaistītā( - o) aktīva( - u) tirgus vērtību
• b) Regulatīvās izmaiņas, kas negatīvi ietekmē piesaistīto( - os) aktīvu( - us)
• c) Iesaldēšana vai būtiskas negatīvas izmaiņas tā tirgus likviditātē, kurā tiek apmainīts( - i) piesaistītais( - ie) aktīvs( - i)

• a) Pašu kapitāla rādītājs

B. Papildu obligātās kategorijas nozīmīgu ART un EMT emitentiem un citiem emitentiem, kuri

kompetentajai iestādei nesniedz atbilstīgu pamatojumu neiekļaušanai

• a) Koeficients “Aktīvu rezerves dienas izmaiņ as ” tirgus vērtība / (x⁷ ) “dienas slīdošais vidējais rādītājs”
• b) Koeficients “Aktīvu rezerves svārstīgums” / “piesaistīto aktīvu svārstīgums”
• c) Jutīgums pret aktīvu rezerves procentu likmju izmaiņām
• d) Koeficients “Aktīvu rezerves riskam pakļautā vērtība (Value At Risk) / emitenta pašu kapitāls”

⁷ Dienu skaits, ņemot vērā šajās pamatnostādnēs noteiktos principus. Var izmantot vairākus rādītājus, katram no kuriem ir atšķirīgs laika periods, ja tas labāk atbilst riska pārvaldības praksei.

• a) Koeficients “piecu lielāko darījum a partneru turējumā esošo žetonu vērtība / kopējā emitēto žetonu vērtība”
• b) Koeficients “(Noguldījums vienā banku grupā + viena darījumu partnera emitētie vērtspapīri) / maksimālās koncentrācijas limits⁸ ”
• c) Kredītiestādēs turēto noguldījumu koncentrācijas koeficients / noguldījumu maksimālās koncentrācijas koeficients

⁸ Saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 36. panta 4. punktu.

• a) Negatīv a informācija medijos⁹ par emitentu vai emitētajiem žetoniem
• b) Negatīvas ziņas vai mediju informācija par galvenajiem darījum a partneriem (piemēram, turētājpakalpojumu sniedzēju; bankām, kuru turējumā ir nozīmīgs noguldījumu apjoms).
• c) Darbības atjaunošanas plāna rādītāju robežlielumu pārkāpums vai paredzams pārkāpums attiecībā uz jebkuru citu izsniegto žetonu
• d) Būtiskas izmaiņas to maksājumu biežumā vai apjomā, kuri veikti, izmantojot žetonu, kā arī veidā, kādā žetoni tiek izmantoti kā maksāšanas līdzeklis
• e) Emitenta vai emitenta galveno pārstāvju reputācijas pasliktināšanās
• f) Pēkšņs izpirkšanas pieprasījumu skaita pieaugums
• g) Pēkšņs žetonu emisijas samazinājums

⁹ Atsauce uz medijiem ietver sociālos tīklus un specializētas blogošanas platformas.