Bilaga I – Förteckning över minimikategorier av indikatorer för återhämtningsplaner och vägledande förteckning över indikatorer för återhämtningsplaner

A. Minimikategorier för alla utgivare av tillgångsanknutna token och e-pengatoken

• a) Avistainlåning hos kreditinstitut och (i tillämpliga fall) centralbanker/dagligt inbetalt belopp (fem dagars rullande genomsnitt)
• b) Avistainlåning hos kreditinstitut och (i tillämpliga fall) centralbanker + omvända repor som kan sägas upp med en arbetsdags varsel + mycket likvida finansiella instrument/högsta dagliga inlösta belopp under de senaste tre månaderna
• c) Avistainlåning hos kreditinstitut och (i tillämpliga fall) centralbanker + omvända repor som kan sägas upp med fem arbetsdagars varsel + mycket likvida finansiella instrument/summan av de fem högsta dagliga inlösta beloppen under de senaste tolv månaderna
• d) Avistainlåning hos kreditinstitut och (i tillämpliga fall) centralbanker + omvända repor som kan sägas upp med en arbetsdags varsel + mycket likvida finansiella instrument/summan av det högsta dagliga inlösta beloppet under de senaste tre månaderna till de (x⁶ ) största tokeninnehavarna
• e) Dagligt nettoflöde, dvs. utfärdade token – inlösta token (fem dagars rullande genomsnitt)

⁶ Antal största tokeninnehavare beräknat genom beaktande av de principer som fastställs i dessa riktlinjer. Flera indikatorer kan användas, där antalet största tokeninnehavare kan skilja sig åt mellan dem om detta passar bättre med riskhanteringsmetoderna i fråga.

• a) Alla incidenter som avsevärt stör den regelbundna verksamheten, dvs. utgivarens tillhandahållande av tjänster eller driftskontinuiteten (t.ex. långvariga avbrott som påverkar it-system eller system för leverans av token, infrastrukturfel, inbegripet funktionsstörningar i tekniken för distribuerade liggare, risker som härrör från driftskompatibilitet mellan olika infrastrukturer, t.ex. vid användning av broar), även om de orsakas av en tjänsteleverantör som är en tredje part
• b) Mål för återställningstid (den maximalt tolerabla avbrottsperioden vid ett produkt- eller systemfel)
• c) Maximal tidsperiod efter uppsägning eller långvarig frånvaro av nyckelpersonal
• d) Överträdelse eller förväntad överträdelse av något lagstadgat krav
• e) Rättslig risk

• a) Mycket likvida finansiella tillgångar med indikatorer för nedskrivning (t.ex. indikatorer avseende försämrad kreditkvalitet enligt IFRS 9)/tillgångsreserv
• b) Totalt belopp för tillgångsreserven som innehas som inlåning hos kreditinstitut med den lägsta kreditvärderingen enligt utgivarens riskaptit i enlighet med artikel 36.4 i förordning (EU) 2023/1114 / total bankinlåning inom tillgångsreserven
• c) Avstånd från miniminivån för outnyttjat utrymme i säkerhetspoolen (over-collateralisation) (enligt vad som anges i artikel 36.4 i förordning (EU) 2023/1114)
• d) Negativ förändring i kreditvärderingen för centrala motparter (t.ex. kreditinstitut som innehar utgivarens inlåning)

• a) Frisläppningsrisk, mätt som förhållandet mellan tokenmarknadsvärdet och marknadsvärdet för referenstillgången eller referenstillgångarna
• b) Lagstiftningsändringar som inverkar negativt på referenstillgången/referenstillgångarna
• c) Frysning eller betydande negativ förändring av likviditeten inom den marknad där handeln med referenstillgången/referenstillgångarna sker

• a) Indikator för kapitalbas

B. Ytterligare minimikategorier för utgivare av betydande tillgångsanknutna token, e-pengatoken och andra utgivare som inte på lämpligt sätt motiverar icke-inkludering till den

behöriga myndigheten

• a) Förhållandet ”daglig förändring av tillgångsreservens marknadsvärde/(x⁷ ) rullande dagsgenomsnitt”
• b) Förhållandet ”tillgångsreservens volatilitet/volatilitet hos referenstillgångarna”
• c) Tillgångsreservens känslighet för ränteförändringar
• d) Förhållandet ”Value-at-Risk för tillgångsreserven/utgivarens kapitalbas”

⁷ Antal dagar, med beaktande av de principer som fastställs i dessa riktlinjer. Flera indikatorer kan användas, var och en med en egen tidshorisont, om detta passar bättre med riskhanteringsmetoderna i fråga.

• a) Förhållandet ”värde på de token som innehas av de fem största motparterna/det totala värdet på de token som getts ut”
• b) Förhållandet ”[inlåning hos en enskild bankgrupp + värdepapper emitterade av en enda motpart]/maximal koncentrationsgräns⁸ ”
• c) Koncentrationsförhållande ”inlåning som innehas i kreditinstitut/maximal koncentrationsfaktor för inlåning”

⁸ I enlighet med artikel 36.4 i förordning (EU) 2023/1114.

• a) Negativ medieexponering⁹ för utgivaren eller de token som utgivaren ger ut
• b) Negativ nyhets- eller medieexponering för viktiga motparter (t.ex. leverantör av förvaringstjänster eller banker som innehar en väsentlig mängd inlåning)
• c) Överträdelse eller förväntad överträdelse av tröskelvärden för återhämtningsplansindikatorer som gäller andra utfärdade token
• d) Väsentliga förändringar av frekvensen för eller storleken på de betalningar som görs med hjälp av token samt väsentliga förändringar som gäller hur token används som betalningsmedel
• e) Försämring av utgivarens anseende eller försämring av anseendet hos utgivarens viktigaste företrädare
• f) Plötslig ökning av inlösenkraven
• g) Plötslig minskning i utgivningen av token

⁹ Begreppet ”medier” inbegriper sociala nätverk och specialiserade bloggplattformar.