Artigo 11.o Avaliação da validação de quaisquer modelos internos de medição do risco e do resultado dessa validação

a)

O processo de validação é conduzido por pessoal que não está nem esteve de forma alguma envolvido na elaboração do modelo interno objeto de validação;

b)

O processo de validação é realizado com recursos suficientes, incluindo pessoal experiente e qualificado;

c)

A remuneração variável dos membros do pessoal e dos quadros superiores responsáveis pelo processo de validação não está ligada ao desempenho das tarefas relacionadas com as áreas de negociação e de controlo do risco da instituição de uma forma que comprometa ou impeça a sua independência;

d)

Todas as medidas corretivas necessárias resultantes do processo de validação estão refletidas no relatório de validação referido no n.o 2 e aplicadas em tempo útil;

e)

Está instituído um processo de tomada de decisão para assegurar que a direção de topo da instituição tem em conta as conclusões e recomendações resultantes do processo de validação;

f)

A pessoa que procede à análise referida no artigo 10.o, n.o 1, alínea a), avalia regularmente o cumprimento das condições referidas no artigo 10.o, n.o 1, alíneas e) e f).

a)

Verificar se as recomendações, constatações e conclusões do processo de validação estão incluídas num relatório de validação que identifica e descreve:

b)

Verificar se as conclusões, constatações e recomendações do relatório de validação são diretamente comunicadas e tidas em conta pelo órgão de administração da instituição antes de este aprovar um modelo a aplicar para o cálculo dos requisitos de fundos próprios e antes de serem aplicadas quaisquer alterações subsequentes das metodologias;

c)

Verificar se as medidas corretivas propostas pelas funções de validação estão documentadas no relatório de validação e são acompanhadas de um calendário adequado para a correção das deficiências identificadas;

d)

Verificar se as políticas internas da instituição incluem um processo de escalonamento das medidas corretivas em atraso e se, com base em dados do passado, é dado seguimento a esse processo;

e)

Avaliar a qualidade global do resultado do processo de validação, comparando as deficiências identificadas na avaliação do modelo interno em conformidade com o presente regulamento com as deficiências identificadas pela unidade de validação no processo de validação.