11. pants Novērtējums par visu iekšējo riska mērīšanas modeļu validāciju un šādas validācijas rezultātiem

a)

validācijas procesu veic personāls, kas nekādā veidā nav iesaistīts un nav bijis iesaistīts tāda iekšējā modeļa izstrādē, uz kuru attiecas validācija;

b)

validācijas process tiek veikts, izmantojot pietiekamus resursus, tostarp pieredzējušus un kvalificētus darbiniekus;

c)

darbinieku un par validācijas procesu atbildīgo augstākā līmeņa vadītāju mainīgais atalgojums nav atkarīgs no to uzdevumu izpildes, kas saistīti ar iestādes riska kontroli vai tirdzniecības darbības jomām, tādā veidā, kas kavē viņu neatkarību vai tai traucē;

d)

visi nepieciešamie koriģējošie pasākumi, kas izriet no validēšanas procesa, ir atspoguļoti 2. punktā minētajā validācijas pārskatā un īstenoti laikus;

e)

ir ieviests lēmumu pieņemšanas process, lai nodrošinātu, ka iestādes augstākā vadība ņem vērā validācijas procesā gūtos konstatējumus un ieteikumus;

f)

šīs regulas 10. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētais pārbaudītājs regulāri novērtē atbilstību 10. panta 1. punkta e) un f) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

a)

pārliecinās, vai validācijas procesa ieteikumi, konstatējumi un secinājumi ir iekļauti validācijas pārskatā, kurā norāda un apraksta:

b)

pārliecinās, vai validācijas pārskatā ietvertie secinājumi, konstatējumi un ieteikumi ir tieši paziņoti iestādes vadības struktūrai un vai tā tos ņem vērā, pirms minētā vadības struktūra apstiprina modeli, kas jāpiemēro pašu kapitāla prasību aprēķināšanai, un pirms tiek piemērotas jebkādas turpmākas izmaiņas metodikā;

c)

pārliecinās, vai validācijas funkciju ierosinātie koriģējošie pasākumi ir dokumentēti validācijas pārskatā un vai tiem ir pievienots grafiks, kas ir atbilstošs konstatēto trūkumu novēršanai;

d)

pārliecinās, vai iestādes iekšējā politikā ir iekļauts paziņošanas process attiecībā uz nokavētajiem koriģējošajiem pasākumiem un vai, pamatojoties uz pagātnes pierādījumiem, šis process tiek ievērots;

e)

novērtē validācijas procesa rezultātu vispārējo kvalitāti, salīdzinot trūkumus, kas konstatēti iekšējā modeļa novērtēšanā saskaņā ar šo regulu, ar trūkumiem, ko validācijas vienība konstatējusi validācijas procesā.