197. За тези инвестиционни посредници, които използват вътрешни подходи за изчисление на техните …

За тези инвестиционни посредници, които използват вътрешни подходи за изчисление на техните регулаторни капиталови изисквания, компетентните органи следва също да вземат предвид следните показатели, за да установят конкретните рискови области и свързаните рискови фактори:

• а) разделението на капиталовите изисквания за пазарен риск между стойност под риск (VaR), стресирана стойност под риск (SVaR), изискване за допълнителен риск (IRC) и изискване за портфейл за корелационно търгуване;
• б) VaR, разпределена по рискови фактори;
• в) промяната във VaR и SVaR (възможни показатели за това биха могли да бъдат ежедневната/ежеседмична промяна, средната стойност за тримесечие и резултатите от бек тестване); и
• г) мултипликационните фактори, които се прилагат спрямо VaR и SVaR.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.