197. U investičních podniků, které používají interní přístupy ke stanovení regulatorních …

U investičních podniků, které používají interní přístupy ke stanovení regulatorních kapitálových požadavků, by při identifikaci konkrétních rizikových oblastí a souvisejících určujících rizikových faktorů měly příslušné orgány rovněž zohlednit následující ukazatele:

• a. rozdělení kapitálových požadavků vůči tržnímu riziku mezi ukazatel value at risk (VaR), stresový ukazatel value at risk (SVaR), požadavek k dodatečnému riziku (IRC) a požadavek na portfolio obchodování s korelací;
• b. ukazatel VaR rozdělený podle jednotlivých rizikových faktorů;
• c. změnu ukazatele VaR a stresového ukazatele VaR (možnými ukazateli by mohla být mezidenní/mezitýdenní změna, čtvrtletní průměr a výsledky zpětného testování) a
• d. multiplikační faktory použité pro ukazatel VaR a stresový ukazatel VaR .

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.