197. For de investeringsselskaber, der anvender interne metoder til beregning af deres lovbestemte …

For de investeringsselskaber, der anvender interne metoder til beregning af deres lovbestemte kapitalgrundlagskrav, bør de kompetente myndigheder også undersøge følgende indikatorer for at identificere særlige risikoområder og relaterede risikoparametre:

61

• a. fordelingen af kapitalgrundlagskravene på "Value at Risk" (VaR), VaR i stresssituationer (SVaR), krav ved forøget risiko (IRC) og krav for korrelationshandelsporteføljen
• b. VaR fordelt på risikofaktorer
• c. ændringer i VaR og SVaR (baseret på indikatorer som daglige/ugentlige ændringer, kvartalsgennemsnit og resultater af backtesting)
• d. de multiplikationsfaktorer, der anvendes for VaR og SVaR.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.