197. Niiden sijoituspalveluyritysten osalta, jotka käyttävät sisäisiä menetelmiä lakisääteisten …

Niiden sijoituspalveluyritysten osalta, jotka käyttävät sisäisiä menetelmiä lakisääteisten omien varojen vaatimustensa laskennassa, toimivaltaisten viranomaisten tulisi tunnistaakseen erityiset riskialat ja niihin liittyvät riskitekijät myös tarkastella seuraavia indikaattoreita:

• a. markkinariskiä koskevien omien varojen vaatimusten jakautuminen markkinariskin sisäisen mallin (value at risk, VaR), stressitestatun VaR-arvon (SVaR), riskin kasvusta johtuvan omien varojen vaatimuksen (IRC) ja korrelaatiokaupankäyntivarastoa koskevan vastuun kesken
• b. VaR-arvo jaoteltuna riskitekijöittäin
• c. VaR-arvon ja SvaR-arvon muutos (mahdollisia indikaattoreita voisivat olla päivänsisäinen/viikonsisäinen muutos, vuosineljänneksen keskiarvo ja toteutumatestauksen tulokset)
• d. VaR-arvoon ja SvaR-arvoon sovelletut kertoimet.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.