197. Kada je riječ o investicijskim društvima koja se služe internim pristupima u izračunu …

Kada je riječ o investicijskim društvima koja se služe internim pristupima u izračunu regulatornih kapitalnih zahtjeva, nadležna tijela trebala bi razmotriti i sljedeće pokazatelje kako bi utvrdila rizična područja i povezane činitelje rizika:

• a. podjelu kapitalnih zahtjeva za tržišni rizik na vrijednosti adherentne riziku (VaR), vrijednosti adherentne riziku u stresnim uvjetima (SVaR), dodatni kapitalni zahtjev za rizik (IRC) i kapitalni zahtjev za korelacijski portfelj namijenjen trgovanju;
• b. vrijednosti adherentne riziku raščlanjene po čimbenicima rizika;
• c. promjenu VaR - a i SVaR - a (mogući pokazatelji mogli bi biti dnevna/tjedna promjena, tromjesečni prosjek i rezultati retroaktivnog testiranja) i
• d. multiplikacijske čimbenike koji se primjenjuju na VaR i SvaR.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.