197. Voor beleggingsonderneming en die interne benaderingen gebruiken voor de bepaling van de …

Voor beleggingsonderneming en die interne benaderingen gebruiken voor de bepaling van de verplichte eigenvermogensvereisten, dienen bevoegde autoriteiten ook rekening te

67 houden met de volgende indicatoren om specifieke risicogebieden en daaraan verbonden risicofactoren te identificeren:

• a. de verdeling van eigenvermogensvereisten voor marktrisico over risicowaarde (Value at Risk – VaR), stresswaarde van het potentiële verlies (SVaR), kapitaalvereiste voor additioneel risico (incremental risk charge – IRC) en vereiste voor correlation trading-portefeuille;
• b. de VaR opgesplitst naar risicofactoren;
• c. de verandering in de VaR en SVaR (mogelijke indicatoren kunnen zijn de verandering van dag tot dag of van week tot week, het gemiddelde per kwartaal en de uitkomsten van tests achteraf; en
• d. de vermenigvuldigingsfactoren die worden toegepast op VaR en SVaR.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.