197. Z a investicijska podjetja, ki za izračun svojih bonitetnih kapitalskih zahtev uporabljajo …

Z a investicijska podjetja, ki za izračun svojih bonitetnih kapitalskih zahtev uporabljajo notranje pristope, bi morali pristojni organi za opredelitev posameznih področij tveganja in povezanih dejavnikov tveganja upoštevati tudi naslednje kazalnike:

• a. delitev kapitalskih zahtev za tržno tveganje na tvegano vrednost (VaR), stresno tvegano vrednost (SVaR), kapitalske zahteve za presežno tveganje neplačila (IRC) in kapitalske zahteve za trgovalni portfelj s korelacijo;
• b. VaR, razčlenjen po dejavnikih tveganja;
• c. spre membe VaR in SVaR (možni kazalniki so dnevne/tedenske spremembe, četrtletni povprečni rezultati in rezultati testiranja za nazaj) ter
• d. multiplikatorje, ki se uporabljajo za VaR in SVaR.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.