197. Relativamente às empresas de investimento que apliquem métodos internos ao cálculo dos seus …

Relativamente às empresas de investimento que apliquem métodos internos ao cálculo dos seus requisitos regulamentares de fundos próprios, as autoridades competentes devem também considerar os seguintes indicadores, para identificar áreas específicas de risco e os fatores de risco associados:

• a. A divisão dos requisitos de fundos próprios relativos ao risco de mercado entre o valor em risco (VaR), VaR em situação de esforço (SVaR), requisitos de fundos próprios relativos a riscos adicionais (IRC) e requisitos para a correlação na carteira de negociação;
• b. O VaR discriminado por fatores de risco;
• c. As alterações ao VaR e ao SVaR [são possíveis indicadores as alterações diárias/semanais, a média trimestral e os resultados das verificações a posteriori ( backtesting )]; e
• d. Os fatores de multiplicação aplicados ao VaR e ao SVaR.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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