197. V prípade investičných spoločností, ktoré používajú interné prístupy na výpočet svojich …

V prípade investičných spoločností, ktoré používajú interné prístupy na výpočet svojich regulačných požiadaviek na vlastné zdroje, majú príslušné orgány zvážiť aj tieto ukazovatele na určenie konkrétnych oblastí rizika a súvisiace rizikové faktory:

• a. rozdelenie požiadaviek na vlastné zdroje pre trhové riziko medzi hodnotu v riziku (VaR), stresovú hodnotu v riziku (SVaR), kapitálové požiadavky na dodatočné riziko (IRC) a požiadavky pre korelačné obchodné portfólio;
• b. hodnota v riziku rozdelená podľa rizikových faktorov;
• c. zmena hodnoty v riziku a stresovej hodnoty v riziku (možnými ukazovateľmi by mo hli byť každodenné alebo týždenné zmeny, štvrťročný priemer a výsledky spätného testovania);
• d. multiplikačné faktory použité na hodnotu v riziku a stresovú hodnotu v riziku.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.