197. Für Wertpapierfirmen, die interne Ansätze zur Berechnung der aufsichtsrechtlichen …

Für Wertpapierfirmen, die interne Ansätze zur Berechnung der aufsichtsrechtlichen Eigenmittelanforderungen verwenden, sollten die zuständigen Behörden zur Ermittlung spezieller Risikobereiche und der zugehörigen Risikotreiber auch die folgenden Indikatoren berücksichtigen:

• a. Aufteilung der auf das Marktrisiko bezogenen Eigenmittelanforderungen zwischen Risikopotenzial (Value at Risk, VaR), Risikopotenzial unter Stressbedingungen (Stressed Value at Risk, sVaR), zusätzlichen Risiken (Incremental Risk Charge, IRC) und dem Risikopotenzial für das Korrelationshandelsportfolio (Correlation Trading Portfolio, CTP);
• b. nach Risikofaktoren aufgeschlüsselter VaR;
• c. Veränderung des VaR und sVAR (mögliche Indikatoren sind tägliche oder wöchentliche Veränderung, Quartalsdurchschnitt und Ergebnisse von Rückvergleichen);
• d. auf VaR und sVaR angewandte Multiplikationsfaktoren.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.