197. W odniesieniu do firm inwestycyjnych stosujących metody wewnętrzne do obliczania swoich …

W odniesieniu do firm inwestycyjnych stosujących metody wewnętrzne do obliczania swoich regulacyjnych wymogów w zakresie funduszy własnych, w celu zidentyfikowania określonych obszarów ryzyka i powiązanych czynników ryzyka właściwe organy powinny również rozważyć następujące wskaźniki:

• a. rozbicie wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rynkowego pomiędzy wartość zagrożoną (value at risk, VaR), wartość zagrożoną w warunkach skrajnych (stressedVaR, SVaR), narzut kapitałowy z tytułu dodatkowego ryzyka(incremental risk charge, IRC) oraz narzut z tytułu ryzyka szczególnego dla korelacyjnego portfela handlowego;
• b. VaR według czynników ryzyka;
• c. zmiany VaR i SVaR (można wykorzystać takie wskaźniki jak: zmiana w stosunku do poprzedniego dnia / poprzedniego tygodnia, średnia kwartalna i wyniki weryfikacji wstecznej); oraz
• d. mnożniki stosowane w odniesieniu do VaR i SVaR.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.