197. Jeigu tos investicinės įmonės taiko vidaus modelius teisės aktuose nustatytiems nuosavų lėšų …

Jeigu tos investicinės įmonės taiko vidaus modelius teisės aktuose nustatytiems nuosavų lėšų reikalavimams apskaičiuoti, kompetentingos institucijos taip pat turėtų analizuoti šiuos rodiklius ir nustatyti konkrečias rizikos sritis ir su jomis susijusius priežastinius rizikos veiksnius:

• a. nuosavų lėšų reikalavimų rinkos rizikai padengti pasiskirstymą pagal rizikos vertę (angl. VaR), rizikos vertę nepalankiausiomis sąlygomis (angl. SVaR), papildomą kapitalo poreikį rizikai padengti (angl. IRC) ir koreliaciniam prekybos portfeliui reikalingo kapitalo poreikį;
• b. pagal rizikos veiksnius suskirstytą rizikos vertę;
• c. rizikos vertės ir rizikos vertės nepalankiausiomis sąlygomis pokytį (galimi rodikliai: dienos, savaitės pokytis, ketvirčio vidurkis ir grįžtamojo patikrinimo rezultatai);
• d. rizikos vertei ir rizikos vertei nepalankiausiomis sąlygomis taikomus multiplikatoriaus koeficientus.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.