197. Per le imprese di investimento che utilizzano approcci interni per il calcolo dei rispettivi …

Per le imprese di investimento che utilizzano approcci interni per il calcolo dei rispettivi requisiti di fondi propri regolamentari, le autorità competenti dovrebbero anche prendere in considerazione i seguenti indicatori per individuare particolari aree di rischio e i relativi fattori di rischio:

• a. la ripartizione dei requisiti in materia di fondi propri a fronte del rischio di mercato tra il valore a rischio (VaR), il VaR in situazione di stress (SVAR), la copertura patrimoniale per il rischio incrementale (IRC) e la copertura ( charge ) per la correlazione del portafoglio di negoziazione;
• b. il VaR ripartito per fattori di rischio;

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• c. la variazione nel VaR e nello SVaR [indicatori possibili potrebbero essere le variazioni su base giornaliera/settimanale, la media trimestrale e i risultati dei test retrospettivi [ back-testing )] nonché
• d. i fattori di moltiplicazione applicati al VaR e allo SVaR.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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