197. Azon befektetési vállalkozások ese tében, amelyek szabályozói szavatolótőke - követelményük …

Azon befektetési vállalkozások ese tében, amelyek szabályozói szavatolótőke - követelményük kiszámításához belső módszereket alkalmaznak, az illetékes hatóságoknak a következő mutatókat is figyelembe kell venniük az egyes kockázati területek és a kapcsolódó kockázati tényezők azonosítása érde kében:

• a. a piaci kockázatra vonatkozó szavatolótőke -követelmények felosztása a kockáztatott érték (VaR), a stresszhelyzeti VaR (SVaR), a járulékos kockázati tőkekövetelmény (IRC) és a korrelációkereskedési portfólióra vonatkozó tőkekövetelmények között;
• b. a Va R kockázati tényezők szerinti bontásban;
• c. a VaR és az SVaR változása (lehetséges mutatók lehetnek a napi/heti változás, a negyedéves átlag és az utótesztelés eredményei); és
• d. a VaR-re és az SVaR- ra alkalmazott szorzótényezők.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.