197. Pentru firmele de investiții care utilizează abordări interne pentru a - și calcula cerințele …

Pentru firmele de investiții care utilizează abordări interne pentru a - și calcula cerințele de fonduri proprii reglementate, autoritățile competente trebuie să ia în considerare, de asemenea, următorii indicatori pentru a identifica domeniile de risc specifice și factorii de risc aferenți:

• a. împărțirea cerințelor de fonduri proprii pentru riscul de piață între valoarea la risc (VaR), VaR în situație de criză (SVaR), cerința pentru riscul adițional (IRC) și cerința pentru portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație;
• b. VaR defalcată pe factori de risc;
• c. modificarea VaR și SVaR (posibili indicatori ar putea fi variația zilnică/săptămânală, media trimestrială și rezultatele testelor ex post); și
• d. factorii de multiplicare aplicați VaR și SVaR.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.