Член 23 1

i)

дали съществуват валути, за които не е моделиран общ лихвен риск, включително инфлационен риск или междувалутен базисен риск;

ii)

дали съществуват кредитни спредове на емитента, които не са моделирани;

iii)

дали съществуват спот цени на капиталови инструменти и доходности по репо сделки с капиталови инструменти;

iv)

дали съществуват спот цени на стоки, които не са моделирани;

v)

дали съществуват спот обменни курсове, които не са моделирани;

vi)

дали има случаи, в които не се моделира изведената променливост при инструменти с опционални характеристики;

i)

предоставя подходяща обосновка за невключването на тези рискови фактори във вътрешния модел за измерване на риска, и когато такова изключване се дължи на липсата на представителни цени за тези рискови фактори — обосновка за това, че тези рискови фактори не са включени в изчисляването на мярката на риска при стрес сценарий, посочена в член 325бк от Регламент (ЕС) № 575/2013, и документира такава обосновка;

ii)

изчислява и наблюдава въздействието върху капиталовите изисквания на изключването на тези рискови фактори от вътрешния модел за измерване на риска.