Artikel 23 1

i)

om der er valutaer, for hvilke den almindelige renterisiko, herunder inflationsrisiko eller valutabasisrisiko, ikke modelleres

ii)

om der er udsteders kreditspænd, som ikke modelleres

iii)

om der er aktiespotkurser og aktiereporenter, som ikke modelleres

iv)

om der er råvarespotpriser, som ikke modelleres

v)

om der er spotvalutakurser, som ikke modelleres

vi)

om der er tilfælde, hvor den implicitte volatilitet i instrumenter med optionalitet ikke modelleres

i)

giver en begrundelse for ikke at medtage disse risikofaktorer i den interne risikomålingsmodel og, hvis en sådan udelukkelse skyldes mangel på repræsentative priser for disse risikofaktorer, begrundelsen for ikke at medtage disse risikofaktorer i beregningen af det stressscenariobaserede risikomål, jf. artikel 325bk i forordning (EU) nr. 575/2013, og dokumenterer en sådan begrundelse

ii)

beregner og overvåger indvirkningen på kapitalgrundlagskravene som følge af, at disse risikofaktorer ikke er medtaget i den interne risikomålingsmodel.