23. cikk 1

i.

vannak-e olyan pénznemek, amelyekre vonatkozóan nem modellezték az általános kamatlábkockázatot, beleértve az inflációs kockázatot vagy a keresztdevizaárfolyam-bázisból eredő kockázatot;

ii.

vannak-e olyan kibocsátói hitelfelárak, amelyeket nem modelleztek;

iii.

vannak-e olyan azonnali részvényárfolyamok és részvényrepo-kamatlábak, amelyeket nem modelleztek;

iv.

vannak-e olyan azonnali árupiaci árak, amelyeket nem modelleztek;

v.

vannak-e olyan azonnali devizaárfolyamok, amelyeket nem modelleztek;

vi.

vannak-e olyan esetek, amikor az opcionalitással rendelkező instrumentumok implikált volatilitását nem modellezték;

i.

megfelelően indokolja-e, hogy ezek a kockázati tényezők nem szerepelnek a belső kockázatmérési modellben, és ha a kizárás oka az említett kockázati tényezőkre vonatkozó reprezentatív árak hiánya, azt is megindokolja-e, hogy miért nem veszik figyelembe ezeket a kockázati tényezőket az 575/2013/EU rendelet 325bk. cikkében említett stresszforgatókönyvi kockázati mérték kiszámításakor, és dokumentálja-e ezt az indokolást;

ii.

kiszámítja és nyomon követi-e az említett kockázati tényezők belső kockázatmérési modellből való kizárásának a szavatolótőke-követelményekre gyakorolt hatását.