23. pants 1

i)

valūtas, kurām netiek modelēts vispārīgais procentu likmju risks, tostarp inflācijas risks vai starpvalūtu bāzes risks;

ii)

emitenta kredītriska starpības, kas nav modelētas;

iii)

kapitāla vērtspapīru tūlītējās cenas un kapitāla vērtspapīru repo likmes, kas nav modelētas;

iv)

preču tūlītējās cenas, kas nav modelētas;

v)

tagadnes kursus, kas nav modelēti;

vi)

gadījumus, kad izsecināmais svārstīgums instrumentos ar izvēles iespēju netiek modelēts;

i)

sniedz pienācīgu pamatojumu minēto riska faktoru neiekļaušanai iekšējā riska mērīšanas modelī un, ja šāda izslēgšana ir saistīta ar reprezentatīvu cenu trūkumu attiecībā uz minētajiem riska faktoriem, pamatojumu, kāpēc minētie riska faktori nav iekļauti Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bk pantā minētā spriedzes scenārija riska mēra aprēķinā, un dokumentē šādu pamatojumu;

ii)

aprēķina un uzrauga ietekmi uz pašu kapitāla prasībām, kas izriet no šo riska faktoru izslēgšanas no iekšējā riska mērīšanas modeļa.