Artikel 23 1

i)

om det finns valutor för vilka generell ränterisk, inbegripet inflationsrisk eller valutabasisrisk, inte modelleras,

ii)

om det finns kreditspreadar för emittenter som inte modelleras,

iii)

om det finns aktieavistakurser och aktiereporäntor som inte modelleras,

iv)

om det finns råvaruavistakurser som inte modelleras,

v)

om det finns avistaväxelkurser som inte modelleras,

vi)

om det finns fall där den implicita volatiliteten i instrument med optionalitet inte modelleras,

i)

tillhandahåller lämplig motivering till att inte inkludera dessa riskfaktorer i den interna riskmätningsmodellen och, i de fall exkluderingen beror på en brist på representativa priser för dessa riskfaktorer, motiveringen till att inte fånga upp dessa riskfaktorer i beräkningen av riskmåttet med stresscenario enligt artikel 325bk i förordning (EU) nr 575/2013, och dokumentera motiveringen,

ii)

beräknar och övervakar effekten på kapitalbaskraven till följd av att dessa riskfaktorer undantas från den interna riskmätningsmodellen.