+Člen 23 1
|
Člen 23 1
1. Pristojni organ pri ocenjevanju skladnosti institucije s členom 325bh(1), točka (a), Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi z zahtevo, da se v notranji model za merjenje tveganj vključijo vsaj tisti dejavniki tveganja, ki se uporabljajo pri izračunu kapitalskih zahtev v skladu z alternativnim standardiziranim pristopom, preveri, ali:
|
(a)
|
institucija dokumentira, ali se v standardiziranih pristopih uporabljajo dejavniki tveganja, ki niso vključeni v notranji model za merjenje tveganj;
|
|
(b)
|
institucija namenja pozornost vsem naslednjim vidikom:
|
(i)
|
ali obstajajo valute, za katere splošno obrestno tveganje, vključno s tveganjem inflacije ali medvalutnim tveganjem osnove, ni modelirano;
|
|
(ii)
|
ali obstajajo kreditni razmiki izdajateljev, ki niso modelirani;
|
|
(iii)
|
ali obstajajo promptne cene lastniških finančnih instrumentov in cene repo poslov z lastniškimi finančnim instrumenti, ki niso modelirane;
|
|
(iv)
|
ali obstajajo promptne cene blaga, ki niso modelirane;
|
|
(v)
|
ali obstajajo promptni menjalni tečaji, ki niso modelirani;
|
|
(vi)
|
ali obstajajo primeri, v katerih implicitna nestanovitnost instrumentov z opcionalnostjo ni modelirana;
|
|
|
(c)
|
kadar se pri alternativnem standardiziranem pristopu uporabljajo dejavniki tveganja, ki niso vključeni v notranji model za merjenje tveganj, institucija poleg zagotavljanja informacij o učinku izključitve teh dejavnikov tveganja na rezultate pripisa dobičkov in izgub, kot zahteva člen 325bh(1), točka (a), Uredbe (EU) št. 575/2013:
|
(i)
|
ustrezno utemelji, zakaj ti dejavniki tveganja niso vključeni v notranji model za merjenje tveganj, in, kadar je taka izključitev posledica pomanjkanja reprezentativnih cen za te dejavnike tveganja, utemelji, zakaj ti dejavniki tveganja niso vključeni v izračun mere tveganja za stresni scenarij iz člena 325bk Uredbe (EU) št. 575/2013, ter takšno utemeljitev dokumentira;
|
|
(ii)
|
izračuna in spremlja učinek na kapitalske zahteve, ki izhaja iz izključitve teh dejavnikov tveganja iz notranjega modela za merjenje tveganj.
|
|
1. Pregled
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|