Artikel 23 1

i)

ob es Währungen gibt, für die das allgemeine Zinsrisiko, einschließlich des Inflationsrisikos und des Basis-Währungsrisikos, nicht modelliert wird;

ii)

ob es Kreditspreads von Emittenten gibt, die nicht modelliert werden;

iii)

ob es Eigenkapital-Kassakurse und Eigenkapital-Reposätze gibt, die nicht modelliert werden;

iv)

ob es Waren-Kassakurse gibt, die nicht modelliert werden;

v)

ob es Devisenkassakurse gibt, die nicht modelliert werden;

vi)

ob es Fälle gibt, in denen die implizite Volatilität bei Instrumenten mit Optionalität nicht modelliert wird.

i)

Es begründet in angemessener Weise, warum diese Risikofaktoren nicht in das interne Risikomessmodell einbezogen werden und — falls ein solcher Ausschluss auf das Fehlen repräsentativer Preise für diese Risikofaktoren zurückzuführen ist — warum diese Risikofaktoren bei der Berechnung des in Artikel 325bk der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Stressszenario-Risikomaßes nicht berücksichtigt werden, und dokumentiert diese Begründung.

ii)

Es berechnet und überwacht die Auswirkungen auf die Eigenmittelanforderungen, die sich aus dem Ausschluss dieser Risikofaktoren aus dem internen Risikomessmodell ergeben.