Articolul 23 1

(i)

dacă există monede pentru care riscul general de rată a dobânzii, inclusiv riscul de inflație sau riscul de bază intervalutară, nu este modelat;

(ii)

dacă există marje de credit ale emitentului care nu sunt modelate;

(iii)

dacă există prețuri spot ale titlurilor de capital și rate repo ale titlurilor de capital care nu sunt modelate;

(iv)

dacă există prețuri spot ale mărfurilor care nu sunt modelate;

(v)

dacă există cursuri de schimb la vedere care nu sunt modelate;

(vi)

dacă există cazuri în care volatilitatea implicită a instrumentelor cu opționalitate nu este modelată;

(i)

oferă motive adecvate pentru neincluderea factorilor de risc respectivi în modelul intern de măsurare a riscurilor și, în cazul în care o astfel de excludere este urmarea lipsei unor prețuri reprezentative pentru factorii de risc respectivi, motive pentru neincluderea factorilor de risc respectivi în calcularea măsurii riscurilor pentru scenarii de criză menționate la articolul 325bk din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și documentează aceste motive;

(ii)

calculează și monitorizează impactul asupra cerințelor de fonduri proprii care rezultă din excluderea factorilor de risc respectivi din modelul intern de măsurare a riscurilor.