Artikkel 23 1

i)

kas on valuutasid, mille intressipositsiooni üldriski, sh inflatsiooniriski või eri valuutade alusriski, ei ole modelleeritud;

ii)

kas on emitendi krediidiriski marginaale, mida ei ole modelleeritud;

iii)

kas on aktsia hetkehindu ja aktsia repomäärasid, mida ei ole modelleeritud;

iv)

kas on kauba hetkehindu, mida ei ole modelleeritud;

v)

kas on hetkekursse, mida ei ole modelleeritud;

vi)

kas on juhtumeid, kui valikulisusega instrumentide eeldatavat volatiilsust ei ole modelleeritud;

i)

esitab sobiliku põhjenduse, miks neid riskitegureid sisemisse riskimõõtmise mudelisse ei kaasatud, ning kui kõnealuse väljajätmise on põhjustanud kõnealuste riskitegurite kohta tüüpiliste hindade puudumine, siis põhjenduse, miks kõnealuseid riskitegureid ei lisatud määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 325bk osutatud stressistsenaariumi riskinäitaja arvutamisse, ning dokumenteerib selle põhjenduse;

ii)

arvutab kõnealuste riskitegurite sisemisest riskimõõtmise mudelist väljajätmisest omavahendite nõuetele tekkiva mõju ja teeb selle üle järelevalvet.