+Член 252 Третиране на падежни несъответствия при синтетична секюритизация
|
Член 252 Третиране на падежни несъответствия при синтетична секюритизация
Член 252
Третиране на падежни несъответствия при синтетична секюритизация
За целите на изчисляването на размера на рисково претеглените експозиции в съответствие с член 251 всяко несъответствие между падежа на кредитната защита, осигуряваща прехвърлянето на риск, и падежа на базисните експозиции, се изчислява по следния начин:
а)
за падеж на базисните експозиции се приема падежът на експозицията с най-дълъг срок, но не повече от пет години. Падежът на кредитната защита се определя съгласно глава 4;
б)
институцията инициатор не отчита наличието на падежни несъответствия при изчисляването на размера на рисково претеглените експозиции за секюритизиращи позиции, които получават рисково тегло от 1 250 % в съответствие с настоящия раздел. За всички останали позиции третирането на падежното несъответствие, определено в глава 4, се прилага съгласно следната формула:
където:
▼M17
|
RW *
|
=
|
размера на рисково претеглените експозиции за целите на член 92, параграф 4, буква а);
|
▼M5
|
RWAss
|
=
|
размерът на рисково претеглените базисни експозиции, който би се получил, ако тези експозиции не бяха секюритизирани, изчислен на пропорционална основа;
|
|
RWSP
|
=
|
размерът на рисково претеглените експозиции съгласно член 251, при условие че няма падежно несъответствие;
|
|
T
|
=
|
падежът на базисните експозиции, изразен в години;
|
|
t
|
=
|
падежът на кредитната защита, изразен в години;
|
1. Преглед
1.1 Препратки
1.2 Идентифицирани изисквания
1.3 Свързани стандарти
2. Идентифицирани изисквания
Изисквания
| Източник |
Изискване |
3. Свързани стандарти
Стандарти
| Източник |
Изискване |
|