+Articolul 252 Tratamentul neconcordanței de scadențe în securitizările sintetice
|
Articolul 252 Tratamentul neconcordanței de scadențe în securitizările sintetice
Articolul 252
Tratamentul neconcordanței de scadențe în securitizările sintetice
În vederea calculării cuantumurilor ponderate la risc ale expunerilor în conformitate cu articolul 251, orice neconcordanță de scadențe între protecția creditului prin intermediul căreia se realizează transferul riscului și expunerile-suport se calculează după cum urmează:
(a)
scadența expunerilor-suport este cea mai mare scadență a oricăreia dintre expunerile respective, dar nu mai mare de cinci ani. Scadența protecției creditului se stabilește în conformitate cu capitolul 4;
(b)
o instituție inițiatoare nu ține seama de nicio neconcordanță de scadențe atunci când calculează cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor pentru pozițiile din securitizare cărora li se aplică o pondere de risc de 1 250 % în conformitate cu prezenta secțiune. Pentru toate celelalte poziții, tratamentul neconcordanței de scadențe prevăzut în capitolul 4 se aplică în conformitate cu următoarea formulă:
unde:
▼M17
|
RW *
|
=
|
cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor în sensul articolului 92 alineatul (4) litera (a);
|
▼M5
|
RWAss
|
=
|
cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor-suport ca și cum acestea nu ar fi fost securitizate, calculate în mod proporțional;
|
|
RWSP
|
=
|
cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor calculate în conformitate cu articolul 251, ca și cum nu ar fi existat o neconcordanță de scadențe;
|
|
T
|
=
|
scadența expunerilor-suport, exprimată în ani;
|
|
t
|
=
|
scadența protecției creditului, exprimată în ani;
|
1. Prezentare generală
1.1 Referințe
1.2 Cerințe identificate
1.3 Standarde asociate
2. Cerințe identificate
3. Standarde asociate
|