+Člen 252 Obravnava neusklajenosti zapadlosti v sintetičnih listinjenjih
|
Člen 252 Obravnava neusklajenosti zapadlosti v sintetičnih listinjenjih
Člen 252
Obravnava neusklajenosti zapadlosti v sintetičnih listinjenjih
Za izračun zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti v skladu s členom 251 se upošteva vsaka morebitna neusklajenost zapadlosti med kreditnim zavarovanjem, s katerim je dosežen prenos tveganja, ter osnovnimi izpostavljenostmi, in sicer na naslednji način:
(a)
za zapadlost osnovnih izpostavljenosti se upošteva najdaljša zapadlost katere koli izmed teh izpostavljenosti, ki pa ne sme presegati pet let. Zapadlost kreditnega zavarovanja se določi v skladu s poglavjem 4;
(b)
institucija v vlogi originatorja zanemari morebitne neusklajenosti zapadlosti pri izračunavanju zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti za pozicije v listinjenju, za katere se uporablja utež tveganja 1 250 % v skladu s tem oddelkom. Za vse druge pozicije se uporablja obravnava neusklajenosti zapadlosti, določena v poglavju 4, in sicer v skladu z naslednjo formulo:
pri čemer je:
▼M17
|
RW *
|
=
|
zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti za namene člena 92(4), točka (a);
|
▼M5
|
RWAss
|
=
|
zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti za osnovne izpostavljenosti, kot da te ne bi bile listinjene, izračunani sorazmerno;
|
|
RWSP
|
=
|
zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti, izračunani v skladu s členom 251, kot da ne bi bilo nobene neusklajenosti zapadlosti;
|
|
T
|
=
|
zapadlost osnovnih izpostavljenosti, izražena v letih;
|
|
t
|
=
|
zapadlost kreditnega zavarovanja, izražena v letih;
|
1. Pregled
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|