+252. pants Procedūra, kuru piemēro termiņu nesakritībai sintētiskajā vērtspapīrošanā
|
252. pants Procedūra, kuru piemēro termiņu nesakritībai sintētiskajā vērtspapīrošanā
252. pants
Procedūra, kuru piemēro termiņu nesakritībai sintētiskajā vērtspapīrošanā
Lai aprēķinātu riska darījumu riska svērtās vērtības saskaņā ar 251. pantu, jebkādu termiņu nesakritību starp kredītaizsardzību, ar kuru tiek pārvests risks, un pamatā esošajiem riska darījumiem aprēķina šādi:
a)
par pamatā esošo riska darījumu termiņu uzskata ilgāko termiņu jebkuram no šiem riska darījumiem, bet nepārsniedzot piecus gadus. Kredītaizsardzības termiņu nosaka saskaņā ar 4. nodaļu;
b)
aprēķinot riska darījumu riska svērtās vērtības vērtspapīrošanas pozīcijām, kurām saskaņā ar šo iedaļu piemēro 1 250 % riska pakāpi, iniciatoriestāde ignorē jebkādu termiņu nesakritību. Visām citām pozīcijām piemēro 4. nodaļā izklāstīto termiņu nesakritībai piemērojamo procedūru, izmantojot šādu formulu:
kur:
▼M17
|
RW *
|
=
|
riska darījumu riska svērtās vērtības 92. panta 4. punkta a) apakšpunkta vajadzībām;
|
▼M5
|
RWAss
|
=
|
pamatā esošo riska darījumu riska svērtās vērtības riska darījumiem tā, it kā tie nebūtu vērtspapīroti, aprēķinātas proporcionāli;
|
|
RWSP
|
=
|
riska darījumu riska svērtās vērtības, kas aprēķinātas saskaņā ar 251. pantu tā, it kā termiņu nesakritības nebūtu;
|
|
T
|
=
|
pamatā esošo riska darījumu termiņš, kas izteikts gados;
|
|
t
|
=
|
kredītaizsardzības termiņš, kas izteikts gados;
|
1. Pārskats
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|