+Článok 252 Zaobchádzanie s nesúladom splatností v syntetických sekuritizáciách
|
Článok 252 Zaobchádzanie s nesúladom splatností v syntetických sekuritizáciách
Článok 252
Zaobchádzanie s nesúladom splatností v syntetických sekuritizáciách
Na účely výpočtu rizikovo vážených hodnôt expozícií v súlade s článkom 251 sa každý nesúlad splatností medzi kreditným zabezpečením, ktorým sa dosiahne presun rizika, a podkladovými expozíciami vypočítava takto:
a)
za splatnosť podkladových expozícií sa považuje najdlhšia splatnosť ktorejkoľvek z týchto expozícií, pričom táto lehota je maximálne päť rokov. Splatnosť kreditného zabezpečenia sa určuje v súlade s kapitolou 4;
b)
inštitúcia, ktorá je originátorom, nezohľadňuje nesúlad splatností pri výpočte rizikovo vážených hodnôt expozícií pre sekuritizačné pozície, na ktoré sa vzťahuje riziková váha 1 250 % v súlade s týmto oddielom. V prípade všetkých ostatných pozícií sa použije prístup k nesúladu splatností stanovený v kapitole 4 v súlade s týmto vzorcom:
kde:
▼M17
|
RW *
|
=
|
hodnoty rizikovo vážených expozícií na účely článku 92 ods. 4 písm. a);
|
▼M5
|
RWAss
|
=
|
rizikovo vážené hodnoty expozícií pre podkladové expozície, ak neboli sekuritizované, vypočítané na pomernom základe;
|
|
RWSP
|
=
|
rizikovo vážené hodnoty expozícií vypočítané podľa článku 251, ak by neexistoval nesúlad splatností;
|
|
T
|
=
|
splatnosť podkladových expozícií vyjadrená v rokoch;
|
|
t
|
=
|
splatnosť zabezpečenia vyjadrená v rokoch;
|
1. Prehľad
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požiadavky
1.3 Súvisiace štandardy
2. Identifikované požiadavky
Požiadavky
| Zdroj |
Požiadavka |
3. Súvisiace štandardy
Štandardy
| Zdroj |
Požiadavka |
|