+Članak 252. Tretman ročnih neusklađenosti u sintetskim sekuritizacijama
|
Članak 252. Tretman ročnih neusklađenosti u sintetskim sekuritizacijama
Članak 252.
Tretman ročnih neusklađenosti u sintetskim sekuritizacijama
Za potrebe izračuna iznosa izloženosti ponderiranih rizikom u skladu s člankom 251., bilo koja ročna neusklađenost između kreditne zaštite kojom je postignut prijenos rizika i odnosnih izloženosti izračunava se na sljedeći način:
(a)
pod dospijećem odnosnih izloženosti podrazumijeva se najduže dospijeće bilo koje od tih izloženosti, koje ne smije prelaziti pet godina. Dospijeće kreditne zaštite određuje se u skladu s poglavljem 4.;
(b)
institucija inicijator zanemaruje bilo kakvu ročnu neusklađenost pri izračunu iznosa izloženosti ponderiranih rizikom za sekuritizacijske pozicije na koje se primjenjuje ponder rizika od 1 250 % u skladu s ovim odjeljkom. Za sve ostale pozicije primjenjuje se tretman ročne neusklađenosti iz poglavlja 4. u skladu sa sljedećom formulom:
pri čemu:
▼M17
|
RW *
|
=
|
iznosi rizikom ponderirane izloženosti za potrebe članka 92. stavka 4. točke (a);
|
▼M5
|
RWAss
|
=
|
iznosi izloženosti ponderirani rizikom za odnosne izloženosti kao da nisu bile sekuritizirane, izračunani na proporcionalnoj osnovi;
|
|
RWSP
|
=
|
iznosi izloženosti ponderirani rizikom izračunani u skladu s člankom 251. kao da ne postoji ročna neusklađenost;
|
|
T
|
=
|
dospijeće odnosnih izloženosti izraženo u godinama;
|
|
t
|
=
|
dospijeće kreditne zaštite izraženo u godinama;
|
1. Pregled
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|