| Рискови параметри | Един или всеки от следните: PD, LGD, EL BE и LGD в неизпълнение |
| Съвкупност от референтни данни (RDS) | Всички съвкупности от данни, използвани за целите на оценката на рисковите параметри, включително съвкупностите от данни, свързани с разработката на модел, както и съвкупностите от данни, използвани за калибрирането на рисков параметър. Всички данни и методи, използвани като част от рейтингова система по смисъла на член 142, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, които са свързани с |
| PD модел | разграничаването и количественото определяне на собствените оценки на PD и които се използват за оценка на риска от неизпълнение за всеки длъжник или експозиция в обхвата на модела. Метод, съставляващ част от PD модел, използван за |
| Метод за класиране на PD модел | определяне ранга на длъжници или експозиции по отношение на риска от неизпълнение. Метод за класиране на PD модел, при който се приписват |
| Метод за точкова оценка на PD модел | поредни стойности („оценки“), за да бъде определен ранга на длъжниците или експозициите. Всички данни и методи, използвани като част от рейтингова система по смисъла на член 142, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, които са свързани с разграничаването и количественото определяне на |
| LGD модел | собствените оценки на LGD, LGD в неизпълнение и EL BE и които се използват за оценка на нивото на загуба в случай на неизпълнение за всяко улеснение в обхвата на този модел. Най - добрата приблизителна оценка за очаквана загуба за |
| EL BE | експозиции в неизпълнение, както е посочена в член 181, параграф 1, буква з) от Регламент (ЕС) № 575/2013. Загуба при неизпълнение за експозиции в неизпълнение, |
| LGD в неизпълнение | както са посочени в член 181, параграф 1, буква з) от Регламент (ЕС) № 575/2013. Видът експозиции по смисъла на член 142, параграф 1, |
| Обхват на прилагане на PD или LGD модел | точка 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 в обхвата на PD или LGD модел. Целият процес на моделиране, свързан с рисковите |
| Оценка на рискови параметри | параметри, включително подборът и подготовката на данни, разработването и калибрирането на модела. Частта от процеса на оценка на рисковите параметри, която води до подходящо разграничаване на риска чрез установяване на съответните източници на риск, |
| Разработване на модела | изграждане на статистически или автоматизирани методи за разпределяне на експозиции към категории или групи от длъжници или улеснения и оценка на междинните параметри на модела, където е приложимо. Съвкупността от данни, към която се прилага метода за |
| Извадка за калибриране на PD | класиране или групиране, за да бъде извършено калибрирането . Уникално обособена извадка от обхвата на прилагане на |
| Сегмент на калибриране | PD или LGD модела, която се калибрира като едно цяло. Частта от процеса на оценка на рисковите параметри, която води до подходящо количествено определяне на риска като се гарантира, че когато се прилага метода за |
| Калибриране на PD | класиране или групиране на PD към извадка за калибриране, получените оценки на PD отговарят на дългосрочния усреднен процент на неизпълнение за съответното ниво на приложения метод. Частта от процеса на оценка на рисковите параметри, която води до подходящо количествено определяне на риска, като се гарантира, че оценките на LGD отговарят на |
| Калибриране на LGD | дългосрочната средна LGD или на оценката на LGD при икономически спад, когато тя е по - консервативна, за съответното ниво на приложения метод. Отнасяне на рискови параметри, оценени съгласно PD или LGD модела, към текущите експозиции, което се извършва |
| Прилагане на рискови параметри | или автоматично чрез използване на съответната ИТ система или ръчно от квалифициран персонал на институцията. Действителният портфейл от експозиции в обхвата на |
| Портфейл на прилагане | прилагане на PD или LGD модела по време на оценката на рисковия параметър. |