| Kockázati paraméterek | Egy vagy az összes ezek közül: PD, LGD, EL BE és nemteljesítő kitettségek LGD paraméterei |
| Referenciaadat-halmaz (RDS) | A kockázati paraméterek becsléséhez használt összes adathalmaz, ideértve a modellfejlesztés szempontjából lényeges valamint egy-egy kockázati paraméter kalibrálásához használt adathalmazokat is. Az 575/2013/EU rendelet 142. cikk (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott valamely minősítési rendszer részeként az egyes ügyfelek nemteljesítési kockázatának |
| PD-modell | illetve az adott modellhez tartozó kitettségek értékelésére használt, a saját PD becslések differenciálására és számszerűsítésére vonatkozó és összes adat és módszer. Az a módszer, amely egy PD-modell részeként az ügyfeleket |
| A PD-modell besorolási módszere | vagy a kitettségeket nemteljesítési kockázat szempontjából besorolja. |
| A PD-modell pontozó módszere | A PD-modell olyan besorolási módszere, amely az ügyfeleket vagy a kitettségeket pontszám hozzárendelésével rangsorolja. Az 575/2013/EU rendelet 142. cikk (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott valamely minősítési rendszer részeként az adott modell által lefedett összes hitelkeret |
| LGD-modell | nemteljesítéskor bekövetkező veszteségszintjének értékelésére használt összes olyan adat és módszer, amely a saját LGD, nemteljesítő kitettségek LGD és EL BE becslések differenciálására és számszerűsítésére vonatkozik. A várható veszteség legjobb becslése nemteljesítő kitettségek |
| EL BE | esetén 575/2013/EU rendelet 181(1) bekezdés h) pontja szerint. |
| Nemteljesítő kitettségek LGD becslése | A már nemteljesítő kitettségek veszteségrátája az 575/2013/EU rendelet 181(1) bekezdés h) pontja szerint. Azok az 575/2013/EU 142(1) bekezdés 2. pontja szerinti |
| A PD- vagy az LGD-modell alkalmazási köre | kitettségtípusok, amelyek a PD- vagy az LGD-modell tárgyát képzik. A kockázati paraméterekkel kapcsolatos teljes modellezési |
| Kockázati paraméterek becslése | folyamat, ideértve az adatok kiválasztását és előkészítését, a modell fejlesztését és kalibrációját. A kockázati paraméterek becslési folyamatának az a része, |
| Modellfejlesztés | amelynek eredményeképpen a lényeges kockázati tényezők meghatározása és az ügyfelek vagy keretek kategóriáihoz vagy halmazaihoz kitettséget hozzárendelő statisztikai vagy mechanikus módszerek kialakítása, illetve adott esetben a modell köztes paramétereinek becslése révén a kockázatok megfelelő differenciálása kialakul. Az az adathalmaz, amelyre a besorolási vagy halmazképzési |
| PD kalibrációs minta | módszert a kalibráció elvégzése érdekében alkalmazni kell. A PD- vagy az LGD-modell kalibrációjához felhasznált, az |
| Kalibrációs szegmens | alkalmazási körének egyedileg azonosítottrészhalmaza. A kockázati paraméterek becslési folyamatának az a része, amely során a PD-besorolási vagy halmazképzési módszert egy adott kalibrációs mintára alkalmazzuk, mely biztosítja a |
| PD-kalibráció | kockázatok megfelelő differenciálását, valamint a kapott PD-becslések megfelelőségét a hosszú távú átlagos nemteljesítési aránynak. A kockázati paraméterek becslési folyamatának az a része, amelynek eredményeképpen a kockázatok megfelelő differenciálása kialakul, biztosítva azt, hogy az LGD-becslések |
| LGD-kalibráció | az alkalmazott módszernek megfelelően tükrözzék a hosszú távú átlagos LGD-t, vagy – amennyiben ez a konzervatívabb becslés – a gazdasági dekonjunktúra (downturn) szerinti becsült LGD értéket. A PD- vagy az LGD-modellnek megfelelően becsült kockázati paraméterek hozzárendelése az aktuális kitettségekhez, amely |
| Kockázati paraméterek alkalmazása | a vonatkozó informatikai rendszereket igénybe véve automatikusan történik, vagy azt az intézmény képesített munkavállalói manuálisan végzik. A PD- vagy az LGD-modell alkalmazási körébe tartozó |
| Alkalmazási portfólió | kitettségek tényleges állománya egy adott kockázati paraméter becslésének időpontjában. |