| Paramètres de risque | L’un quelconque ou tous les paramètres suivants: PD, LGD, EL BE et LGD pour expositions sur lesquelles il y a eu défaut |
| Ensemble de données de référence (EDR) | Tous les ensembles de données utilisés afin d’estimer les paramètres de risque, y compris les ensembles de données pertinents pour élaborer des modèles ainsi que les ensembles de données utilisés pour calibrer un paramètre de risque. Toutes les données et les méthodes utilisées dans le cadre d’un système de notation, au sens de l’article 142, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) n° 575/2013, se rapportant à la |
| Modèle de PD | différenciation et à la quantification des estimations propres de PD et utilisées afin d’évaluer le risque de défaut pour chaque débiteur ou exposition couvert(e) par ce modèle. |
| Méthode de classement d’un modèle de PD | La méthode, intégrée à un modèle de PD, utilisée pour classer les débiteurs ou les expositions selon le risque de défaut. Méthode de classement d’un modèle de PD qui attribue des |
| Méthode de notation d’un modèle de PD | valeurs ordinales («notes») afin de classer les débiteurs ou les expositions. Toutes les données et les méthodes utilisées dans le cadre d’un système de notation, au sens de l’article 142, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) n° 575/2013, se rapportant à la différenciation et à la quantification des estimations propres |
| Modèle de LGD | de LGD, de LGD pour expositions sur lesquelles il y a eu défaut et de EL BE et utilisées afin d’évaluer le niveau de perte en cas de défaut pour chaque facilité de crédit couverte par ce modèle. Meilleure estimation de la perte anticipée sur l’exposition en |
| EL BE | défaut au sens de l’article 181, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) n° 575/2013. Pertes en cas de défaut sur l’exposition en défaut au sens de |
| LGD pour expositions sur lesquelles il y a eu défaut | l’article 181, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) n° 575/2013. Le type d’expositions au sens de l’article 142, paragraphe 1, |
| Champ d’application d’un modèle de PD ou de LGD | point 2), du règlement (UE) n° 575/2013 couvertes par un modèle de PD ou un modèle de LGD. La procédure complète de modélisation se rapportant aux |
| Estimation des paramètres de risque | paramètres de risque, y compris la sélection et la préparation des données, l’élaboration et le calibrage du modèle. La partie de la procédure d’estimation des paramètres de |
| Élaboration du modèle | risque qui mène à une différentiation appropriée des risques en précisant des facteurs de risque pertinents, en établissant des méthodes statistiques ou mécaniques pour affecter des expositions aux débiteurs ou aux échelons ou catégories de facilités de crédit et en estimant des paramètres intermédiaires du modèle, le cas échéant. |
| Échantillon de calibrage de PD | L’ensemble de données auquel la méthode de classement ou de catégorisation est appliquée afin d’effectuer le calibrage. Sous-ensemble, identifié de façon univoque, du champ |
| Segment de calibrage | d’application du modèle de PD ou de LGD conjointement calibré. La partie de la procédure d’estimation des paramètres de risque qui mène à une quantification appropriée du risque en garantissant que, lorsque la méthode de classement ou de |
| Calibrage de PD | catégorisation de PD est appliquée à un échantillon de calibrage, les estimations de PD qui en émanent correspondent au taux de défaut moyen à long terme au niveau pertinent pour la méthode appliquée. La partie de la procédure d’estimation des paramètres de risque qui mène à une quantification appropriée du risque en garantissant que les estimations de LGD correspondent à la |
| Calibrage de LGD | LGD moyenne à long terme ou à l’estimation de LGD en cas de ralentissement économique, lorsque celle-ci est plus prudente au niveau pertinent pour la méthode appliquée. L’attribution de paramètres de risque estimés conformément au modèle de PD ou de LGD aux expositions actuelles, |
| Application de paramètres de risque | effectuée soit automatiquement à l’aide d’un système informatisé pertinent ou manuellement par le personnel qualifié d’un établissement. Le portefeuille réel d’expositions dans le champ d’application |
| Portefeuille d’application | du modèle de PD ou de LGD au moment de l’estimation d’un paramètre de risque. |