| Parametry ryzyka | Jedno lub wszystkie z następujących: PD, LGD, EL BE i LGD in-default |
| Zbiór danych odniesienia (ZDO) | Wszystkie zbiory danych wykorzystywane w celu oszacowania parametrów ryzyka, w tym zbiory danych mające znaczenia dla opracowania modelu, jak również zbiory danych wykorzystywane do kalibracji parametru ryzyka. Wszystkie dane i metody wykorzystywane w ramach systemu ratingowego w rozumieniu art. 142 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, które odnoszą się do |
| Model PD | różnicowania i kwantyfikacji własnych oszacowań wartości PD oraz które są wykorzystywane do oceny ryzyka niewykonania zobowiązania w przypadku każdego dłużnika lub każdej ekspozycji objętych tym modelem. |
| Metoda określania stopnia uprzywilejowania w ramach modelu PD | Metoda w ramach modelu PD wykorzystywana do określania stopnia uprzywilejowania dłużników lub ekspozycji pod względem ryzyka niewykonania zobowiązania. Metoda określania stopnia uprzywilejowania w ramach |
| Metoda określania wyników w ramach modelu PD | modelu PD, w której przydzielone zostają wartości porządkowe (wyniki) w celu określenia stopnia uprzywilejowania dłużników lub ekspozycji. Wszystkie dane i metody wykorzystywane w ramach systemu ratingowego w rozumieniu art. 142 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, które odnoszą się do |
| Model LGD | różnicowania i kwantyfikacji własnych oszacowań wartości LGD, LGD in-default oraz EL BE oraz które są wykorzystywane do oceny poziomu straty w przypadku niewykonania zobowiązania dla każdego instrumentu objętego modelem. Najlepsze oszacowanie oczekiwanych strat w przypadku ekspozycji cechujących się niewykonaniem zobowiązania |
| EL BE | zgodnie z art. 181 ust. 1 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 575/2013. Strata z tytułu niewykonania zobowiązania w przypadku ekspozycji cechujących się niewykonaniem zobowiązania |
| LGD in-default | zgodnie z art. 181 ust. 1 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 575/2013. Rodzaj ekspozycji w rozumieniu art. 142 ust. 1 pkt. 2 |
| Zakres stosowania modelu PD lub LGD | rozporządzenia (UE) nr 575/2013 objętych modelem PD lub modelem LGD. Pełny proces modelowania związany z parametrami ryzyka, w |
| Szacowanie parametrów ryzyka | tym wyborem i przygotowaniem danych, opracowaniem modelu i kalibracją. Część procesu szacowania parametrów ryzyka, który prowadzi do odpowiedniego zróżnicowania ryzyka przez określenie właściwych czynników ryzyka, opracowanie metod |
| Opracowanie modelu | statystycznych i mechanicznych w celu zaklasyfikowania ekspozycji do klas lub pul dłużników lub instrumentów oraz szacowanie pośrednich parametrów modelu, stosownie do przypadku. Zbiór danych, do których stosuje się metodę określania |
| Próba kalibracji PD | stopnia uprzywilejowania lub metodę pul w celu wykonania kalibracji. Jednoznacznie identyfikowany podzbiór zakresu stosowania |
| Segment kalibracji | modelu PD lub LGD, który jest kalibrowany łącznie. Część procesu szacowania parametrów ryzyka prowadzącego do właściwej kwantyfikacji ryzyka poprzez zapewnienie, że przy stosowaniu metody określania stopnia uprzywilejowania |
| Kalibracja PD | lub metody pul PD do próby kalibracji, wynikłe oszacowanie PD odpowiada długoterminowemu średniemu współczynnikowi niewykonania zobowiązania na poziomie odpowiednim dla stosowanej metody. Część procesu szacowania parametrów ryzyka prowadzącego do właściwej kwantyfikacji ryzyka poprzez zapewnienie, że oszacowania wartości LGD odpowiadają długoterminowej |
| Kalibracja LGD | średniej LGD lub do oszacowania wartości LGD uwzględniającego pogorszenie koniunktury gospodarczej w przypadku bardziej ostrożnościowego podejścia, na poziomie odpowiednim dla stosowanej metody. Klasyfikowanie parametrów ryzyka szacowanych zgodnie z modelem PD lub LGD do obecnych ekspozycji dokonywane |
| Stosowanie parametrów ryzyka | automatycznie przy użyciu odpowiedniego systemu informatycznego lub ręcznie przez wykwalifikowany personel instytucji. Faktyczny portfel ekspozycji w ramach zakresu stosowania |
| Portfel stosowania | modelu PD lub LGD w momencie szacowania parametru ryzyka. |