+2.4 Definitions
---+8. Medmindre andet er angivet, har de udtryk, der er anvendt og defineret i forordning (EU) nr. …

2.4 Definitions

2.4 Definitions

1. Oversigt

,
8. Medmindre andet er angivet, har de udtryk, der er anvendt og defineret i forordning (EU) nr. …

Medmindre andet er angivet, har de udtryk, der er anvendt og defineret i forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU, den samme betydning i disse retningslinjer. I disse retningslinjer gælder derudover følgende definitioner:

RisikoparametreEn eller alle af følgende: Sandsynlighed for misligholdelse (PD), tab givet misligholdelse (LGD), forventet bedste tabsestimat (EL BE ) og LGD-misligholdelse.
Referencedatasæt (RDS)Alle de datasæt, der anvendes med henblik på estimering af risikoparametre, herunder relevante datasæt for modeludvikling samt datasæt, der anvendes til kalibrering af en risikoparameter. Alle data og metoder, der anvendes som en del af et ratingsystem i henhold til artikel 142, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 575/2013, som vedrører differentiering og
PD-modelkvantificering af egne estimater af sandsynlighed for misligholdelse (PD), og som anvendes til at vurdere misligholdelsesrisikoen for hver låntager eller eksponering, der er omfattet af den model. Den metode, der udgør en del af en PD-model, som anvendes
En PD-models rangordningsmetodetil at rangordne låntagere eller eksponeringer med hensyn til risikoen for en misligholdelse. En PD-models rangordningsmetode, som fordeler ordinale
En PD-models scoremetodeværdier ("point") til at rangordne låntagere eller eksponeringer. Alle data og metoder, der anvendes som en del af et ratingsystem i henhold til artikel 142, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 575/2013, som vedrører differentiering og kvantificering af egne estimater af forventet tab givet
LGD-modelmisligholdelse (LGD), LGD-misligholdelse samt forventet bedste tabsestimat (EL BE ), og som anvendes til at vurdere tabsniveauet i tilfælde af misligholdelse for hver facilitet, der er omfattet af den model. Forventet bedste tabsestimat for misligholdte eksponeringer
EL BEsom omtalt i artikel 181, stk. 1, litra h), i forordning EU nr. 575/2013. Tab givet misligholdelse for misligholdte eksponeringer som
LGD-misligholdelseomtalt i artikel 181, stk. 1, litra h), i forordning (EU) nr. 575/2013. Eksponeringstypen i henhold til artikel 142, stk. 1, nr. 2), i
En PD- eller LGD-models anvendelsesområdeforordning (EU) nr. 575/2013, der er omfattet af en PD-model eller LGD-model. Hele modelleringsprocessen vedrørende risikoparametrene,
Estimering af risikoparametreherunder valg og forberedelse af data, modeludvikling og kalibrering. Den del af processen for estimering af risikoparametre, der fører til en passende risikodifferentiering ved at specificere relevante risikofaktorer, opbygge statistiske eller mekaniske
Modeludviklingmetoder til at fordele eksponeringer i låntager- eller facilitetsratingklasser eller puljer og ved at estimere mellemliggende parametre for modellen, når det er relevant. Det datasæt, som rangordnings- eller puljemetoden anvendes
PD-kalibreringsprøvepå for at udføre kalibreringen. En entydigt identificeret del af PD- eller LGD-modellens
Kalibreringssegmentanvendelsesområde, som kalibreres i fællesskab. Den del af processen for estimering af risikoparametre, der fører til passende risikokvantificering ved at sikre, at de PD-estimater, som fremkommer, svarer til den langsigtede
PD-kalibreringgennemsnitlige misligholdelsesrate på et relevant niveau for den anvendte metode, når PD-rangordnings- eller puljemetoden anvendes på en kalibreringsprøve. Den del af processen for estimering af risikoparametre, der fører til passende risikokvantificering ved at sikre, at LGD-estimaterne svarer til det langsigtede gennemsnitlige tab givet
LGD-kalibreringmisligholdelse (LGD) eller til LGD-estimatet for en nedgangsperiode, hvis dette er mere konservativt, på et relevant niveau for den anvendte metode. Allokeringen af risikoparametre, der er estimeret i overensstemmelse med PD- eller LGD-modellen, for de
Anvendelse af risikoparametreaktuelle eksponeringer, og som enten udføres automatisk med anvendelse af et relevant it-system eller manuelt af kvalificeret personale i et institut. Den faktiske portefølje af eksponeringer inden for PD- eller
AnvendelsesporteføljeLGD-modellens anvendelsesområde på tidspunktet for estimering af en risikoparameter.

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/