| Parametri de risc | Una sau toate dintre următoarele: PD, LGD, EL BE (Expected Loss Best Estimate)(cea mai bună estimare a pierderii așteptate)și LGD în stare de nerambursare |
| Set de date de referință (SDR) | Toate seturile de date utilizate în vederea estimării parametrilor de risc, inclusiv seturile de date relevante pentru dezvoltarea modelului, precum și seturile de date utilizate pentru calibrarea unui parametru de risc. Ansamblul tuturor datelor și metodelor utilizate ca parte a unui sistem de rating în sensul articolului 142 alineatul (1) punctul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, care se referă |
| Model PD | la diferențierea și cuantificarea propriilor estimări ale PD și care sunt utilizate pentru a evalua riscul de nerambursare pentru fiecare debitor sau expunerea acoperită de acel model. Metoda care face parte dintr- un model PD și este utilizată |
| Metodă de clasificare a unui model PD | pentru a clasifica debitorii sau expunerile cu privire la riscul de nerambursare. |
| Metodă de punctare a unui model PD | O metodă de clasificare a unui model PD ce alocă valori ordinale („scoruri“) pe ntru a clasifica debitorii sau expunerile. Ansamblul tuturor datelor și metodelor utilizate ca parte a unui sistem de rating în sensul articolului 142 alineatul (1) punctul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, care se refera |
| Model LGD | la diferențierea și cuantificarea propriilor estimări ale LGD, LGD în stare de nerambursare și EL BE și care sunt utilizate pentru a evalua nivelul pierderii în caz de nerambursare pentru fiecare tranzacție acoperită de acel model. Cea mai bună estimare a pierderii așteptate pentru expunerile |
| EL BE | în stare de nerambursare menționate la articolul 181 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Pierdere în caz de nerambursare pentru expunerile intrate în |
| LGD în stare de nerambursare | stare de nerambursare menționate la articolul 181 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Tipul de expuneri în sensul articolului 142 alineatul (1) punctul |
| Domeniul de aplicare al unui model PD sau LGD | (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 acoperite de un model PD sau un model LGD. Întregul proces de modelare legat de parametrii de risc, |
| Estimarea parametrilor de risc | inclusiv selecția și pregătirea datelor, dezvoltarea modelului și calibrare. Partea din procesul de estimare a parametrilor de risc care |
| Dezvoltare de model | conduce la o diferențiere adecvată a riscurilor, cu specificarea factorilor de risc relevanți, dezvoltarea de metode statistice sau mecanice pentru a încadra expunerile în clase de rating sau grupe de risc de debitori sau tranzac ţii, precum și estimarea parametrilor intermediari ai modelului, unde este cazul. Setul de date asupra căruia metoda de clasificare sau |
| Eșantion de calibrare PD | centralizare este aplicată pentru a efectua calibrarea. Un subset identificat în mod unic din domeniul de aplicare al |
| Segment de calibrare | modelului PD sau LGD, care este calibrat la comun. Partea din procesul de estimare a parametrilor de risc care conduce la cuantificarea adecvată a riscurilor asigurându -se |
| Calibrarea probabilității de nerambursare | că, la aplicarea metodei de clasificare sau centralizare a PD asupra unui eșantion de calibrare, estimările PD rezultate corespund ratei de nerambursare medie pe termen lung la nivelul relevant pentru metoda aplicată. Partea din procesul de estimare a parametrilor de risc care conduce la cuantificarea adecvată a riscurilor, asigurându -se |
| Calibrarea pierderii în caz de nerambursare | că estimările LGD corespund LGD medii pe termen lung sau estimării LGD de declin economic, atunci când a ceasta este mai prudentă, la nivelul relevant pentru metoda aplicată. Încadrarea parametrilor de risc estimați în conformitate cu |
| Aplicarea parametrilor de risc | modelul PD sau LGD în expunerile curente, realizată automat, printr-un sistem IT relevant, sau manual, de către personalul calificat al unei instituții. Portofoliul real de expuneri din domeniul de aplicare al |
| Portofoliu de aplicare | modelului PD sau LGD la momentul estimării unui parametru de risc. |