| Rizikové parametry | Jeden nebo všechny z níže uvedených: PD, LGD, EL BE a LGD in-default . |
| Soubory referenčních údajů (RDS) | Všechny soubory údajů používané pro účely odhadu rizikových parametrů, včetně souborů údajů významných pro vývoj modelů, i soubory údajů používané pro kalibraci rizikového parametru. Všechny údaje a metody použité v rámci ratingového systému ve smyslu čl. 142 odst. 1 bodu 1) nařízení (EU) č. 575/2013, |
| Model PD | které se vztahují k diferenciaci a kvantifikaci vlastních odhadů PD a které se používají k hodnocení rizika selhání pro každého dlužníka nebo pro expozice, na které se vztahu je daný model. |
| Metoda pořadí v modelu PD | Metoda, která je součástí modelu PD, používaná k určení pořadí dlužníků nebo expozic z hlediska rizika selhání. |
| Skoringová m etoda v modelu PD | Metoda určení pořadí v modelu PD, která přiřazuje pořadové hodnoty („skóre“) s cílem setřídit dlužníky nebo expozice. Všechny údaje a metody použité v rámci ratingového systému ve smyslu čl. 142 odst. 1 bodu 1) nařízení (EU) č. 575/2013, které se vztahují k diferencia ci a kvantifikaci vlastních odhadů |
| Model LGD | LGD, LGD in- default a EL BE a které se používají k hodnocení ztrátovosti v případě selhání u každé transakce, na kterou se vztahuje daný model. Nejlepší odhad očekávané ztráty pro expozice, u nichž došlo |
| EL BE | k selhání, jak uvádí čl. 181 odst. 1 písm. h) nařízení (EU) č. 575/2013. Ztrátovost ze selhání pro expozice, u nichž došlo k selhání, jak |
| LGD in- default | uvádí čl. 181 odst. 1 písm. h) nařízení (EU) č. 575/2013. |
| Oblast působnosti modelu PD nebo LGD | Typ expozic ve smyslu bodu 2) čl. 142 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013, na které se vztahuje model PD nebo model LGD. |
| Odhad rizikových parametrů | Úplný proces modelování vztahující se k parametrům rizik, včetně výběru a přípravy údajů, vývoje a kalibrace modelu. Součást procesu odhadování rizikových parametrů, která vede k vhodné diferenciaci rizik upřesněním významných rizikových faktorů, vytvořením statistických nebo mechanických metod |
| Vývoj modelu | pro za řazování expozic do stupňů nebo seskupení dlužníků nebo t ransakcí, případně k odhadování pomocných parametrů modelu. Soubor údajů, na který se použije metoda pořadí nebo |
| Kalibrační vzorek PD | seskupování s cílem provést kalibraci. Jedinečně identifikovaná podskupina oblasti působnosti |
| Kalibrační segment | modelu PD nebo LGD, která je společně kalibrována. Součást procesu odhadování rizikových parametrů, která vede |
| Kalibrace PD | k vhodné kvantifikaci rizika zajištěním toho, aby v případě použití metody pořadí nebo seskupování PD na kalibrační vzorek výsledné odhady PD odpovídaly dlouhodobému průměru poměru selhání na úrovni významné pro použitou metodu. Součást procesu odhadování rizikových parametrů, která vede k vhodné kvantifikaci rizi ka tak, aby odhady LGD odpovídaly |
| Kalibrace LGD | dlouhodobému průměr u LGD nebo v konzervativnějším případě odhadované LGD poklesu na úrovni příslušné pro použitou metodu. Přiřazení rizikových parametrů odhadovaných v souladu |
| Použití rizikových parametrů | s modelem PD nebo LGD u aktuálních expozic, prováděné buď automaticky, za použití příslušného IT systému, nebo ručně kvalifikovaným personálem instituce. Skutečné portfolio expozic v rámci oblasti působnosti modelu |
| Aplikační portfolio | PD nebo LGD v době odhadování riz ikového parametru. |