| Ellei toisin ole määritetty, käytettyjen ja määritettyjen termien ohjeissa käytetään seuraavia määritelmiä: | asetuksessa (EU) N:o 575/2013 ja direktiivissä 2013/36/EU merkitykset ovat näissä ohjeissa samat. Lisäksi näissä Yksi tai kaikki seuraavista: PD, LGD, EL BE ja maksukyvyttömien |
| Riskiparametrit | vastuiden LGD |
| Vertailutietoaineistot | Kaikki tietoaineistot, joita käytetään riskiparametrien estimointiin, kuten mallien kehittämiseen tarvittavat tietoaineistot sekä riskiparametrin kalibrointiin käytettävät tietoaineistot. Kaikki tiedot ja menetelmät, joita käytetään osana luottoluokittelua asetuksen (EU) N:o 575/2013 142 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan tarkoittamassa merkityksessä, jotka |
| PD-malli | liittyvät omien tappio-osuusestimaattien erotteluun ja kvantifiointiin ja joita käytetään kunkin kyseisellä mallilla luokiteltavan vastapuolen tai vastuun maksukyvyttömyysriskin arvioimiseen. Osan PD-mallista muodostava menetelmä, jota käytetään |
| PD-mallin luokittelumenetelmä | vastapuolten tai vastuiden luokitteluun suhteessa maksukyvyttömyyden riskiin. |
| PD-mallin pisteytysmenetelmä | PD-mallin luokittelumenetelmä, jossa velalliset tai vastuut järjestetään antamalla niille järjestysluvut (’pisteet’). Kaikki tiedot ja menetelmät, joita käytetään osana luottoluokittelua asetuksen (EU) N:o 575/2013 142 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan tarkoittamassa merkityksessä, jotka |
| LGD-malli | liittyvät omien LGD-, maksukyvyttömien vastuiden LGD- ja EL BE -estimaattien erittelyyn ja määrittelyyn ja joita käytetään kunkin kyseisellä mallilla luokiteltavan tapauksen maksukyvyttömyyden aiheuttaman tappiotason arvioimiseen. Parhaan kyvyn mukaan tehty arvio maksukyvyttömän vastuun |
| EL BE | aiheuttamasta odotetusta tappiosta asetuksen (EU) N:o 575/2013 181 artiklan 1 kohdan h alakohdan mukaisesti. Maksukyvyttömän vastuun aiheuttama tappio-osuus |
| Maksukyvyttömien vastuiden LGD | asetuksen (EU) N:o 575/2013 181 artiklan 1 kohdan h alakohdan mukaisesti. Asetuksen (EU) N:o 575/2013 142 artiklan 1 kohdan 2 |
| PD- tai LGD-mallin soveltamisala | alakohdan tarkoittamat vastuut, jotka sisältyvät PD- tai LGD-malliin. Riskiparametrien arviointiin liittyvä koko mallinnusprosessi, |
| Riskiparametrien estimointi | johon sisältyvät tietojen valinta ja valmistelu, mallin kehitys ja kalibrointi. Riskiparametrien estimointiprosessin asianmukaiseen riskien erittelyyn johtava osa, jossa määritellään olennaiset riskitekijät, rakennetaan tilastolliset tai mekaaniset |
| Mallin kehitys | menetelmät vastuiden kohdentamiseen vastapuolten- tai sopimustyyppien luokkiin tai ryhmiin ja estimoidaan sovellettavin osin mallin väliparametrit. Tietoaineisto, johon luokittelu- tai ryhmittelymenetelmää |
| PD-kalibrointiotos | soveltamalla kalibrointi suoritetaan. PD- tai LGD mallin soveltamisalaan kuuluva yksilöity alajoukko, |
| Kalibrointisegmentti | joka kalibroidaan yhdessä. Riskiparametrien estimointiprosessin asianmukaiseen riskien kvantifiointiin johtava osa, jossa varmistetaan, että kun PD-luokittelumenetelmää tai PD-ryhmittelymenetelmää |
| PD-kalibrointi | sovelletaan kalibrointiotokseen, syntyvät PD-estimaatit vastaavat pitkän aikavälin maksukyvyttömyysasteen keskiarvoa tasolla, joka on käytetyn menetelmän kannalta olennainen. Riskiparametrien estimointiprosessin asianmukaiseen riskien kvantifiointiin johtava osa, jossa varmistetaan, että LGD- |
| LGD-kalibrointi | estimaatit vastaavat pitkän aikavälin keskimääräistä LGD-arvoa tai konservatiivisempaa laskusuhdanteen LGD-estimaattia käytetyn menetelmän kannalta sopivalla tasolla. PD- tai LGD-mallin mukaisesti estimoitujen riskiparametrien |
| Riskiparametrien soveltaminen | soveltaminen senhetkisiin vastuisiin. Soveltaminen tapahtuu joko automaattisesti asianmukaisessa tietojärjestelmässä tai manuaalisesti laitoksen pätevän henkilökunnan suorittamana. |
| Soveltamisalaan kuuluva salkku | PD- tai LGD-mallin soveltamisalaan kuuluvien varsinaisten vastuiden salkku riskiparametrin estimointiajankohtana. |