| Parametri rizika | Jedno od navedenog ili sve navedeno u nastavku: PD, LGD, E L BE i LGD u statusu neispunjavanja obveza |
| Referentni skup podataka | Svi skupovi podataka upotrijebljeni za potrebe procjenjivanja parametara rizika, uključujući skupove podataka relevantne za razvoj modela kao i skupove podataka upotrijebljene za kalibraciju parametara rizika. Svi podatci i metode, upotrijebljeni kao dio rejting-sustava u smislu članka 142. stavka 1. točke 1. Uredbe (EU) br. 575/2013, koji se odnose na diferencijaciju i kvantifikaciju vlastitih |
| PD model | procjena PD-a i koji se upotrebljavaju za procjenu rizika nastanka statusa neispunjavanja obveza za svakog dužnika ili svaku izloženost obuhvaćenu tim modelom. Metoda koja je dio PD modela, a upotrebljava se za rangiranje |
| Metoda rangiranja PD modela | dužnika ili izloženosti u odnosu na ri zik nastanka statusa neispunjavanja obveza. |
| Metoda bodovanja PD modela | Metoda rangiranja PD modela kojom se dodjeljuju redne vrijednosti („bodovi”) radi rangiranja dužnika ili izloženosti. Svi podatci i metode, upotrijebljeni kao dio rejting-sustava u smislu članka 142. stavka 1. točke 1. Uredbe (EU) br. 575/2013, koji se odnose na diferencijaciju i kvantifikaciju vlastitih |
| LGD model | procjena LGD-a, LGD-a u statusu neispunjavanja obveza i EL BE - a i koji se koriste za procjenu razine gubitka u slučaju nast anka statusa neispunjavanja obveza za svaki proizvod obuhvaćen tim modelom. Najbolja procjena očekivanog gubitka za izloženosti u statusu |
| EL BE | neispunjavanja obveza iz članka 181. stavka 1. točke (h) Uredbe (EU) br. 575/2013. Gubitak zbog nastanka statusa neispunjavanja obveza za |
| LGD u statusu neispunjavanja obveza | izloženosti u statusu neispunjavanja obveza iz članka 181. stavka 1. točke (h) Uredbe (EU) br. 575/2013. |
| Područje primjene PD ili LGD modela | Vrste izloženosti u smislu točke 2. članka 142. s tavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 obuhvaćene PD modelom ili LGD modelom. Cjelokupni proces modeliranja koji se odnosi na parametre |
| Procjenjivanje parametara rizika | rizika, uključujući odabir i pripremu podataka, razvoj i kalibraciju modela. Dio procesa procjene parametara rizika koji dovodi do primjerene diferencijacije rizika određivanjem relevantnih pokretača rizika, izradom statističkih ili mehaničkih metoda |
| Razvoj modela | raspoređivanja izloženosti u rejting - kategorije dužnika ili proizvoda ili skupov e izloženosti te, ako je relevantno, procjenom posrednih parametara modela. Skup podataka na koji se primjenjuje metoda rangiranja ili |
| Uzorak za kalibraciju PD-a | raspoređivanja u skupove izloženosti radi kalibracije. Jedinstveno utv rđen podskup područja primjene PD ili LGD |
| Kalibracijski segment | modela koji se zajedno kalibrira. Dio procesa procjene parametara rizika koji dovodi do primjerene kvantifikacije rizika osiguravajući da pri primjeni PD metode rangiranja ili raspoređivanja u skupove izloženosti |
| Kalibracija PD-a | na uzorku za kalibraciju, dobivene procjene PD-a odgovaraju dugoročnoj prosječnoj stopi nastanka statusa neispunjavanja obveza na razini relevantnoj za primijenjenu metodu. Dio procesa procjene parametara rizika koji dovodi do primjerene kvantifikacije rizika osiguravajući da procjene LGD - |
| Kalibracija LGD-a | a odgovaraju dugoročnom prosječnom LGD -u ili procjeni LGD- a primjerenog ekonomskoj recesiji ako je to konzervativnije, na razini relevantnoj za primijenjenu metodu. Dodjela parametara rizika procijenjenih u skladu s PD ili LGD modelom sadašnjim izloženostima, a koja se provodi |
| Primjena parametara rizika | automatski s pomoću relevantnog IT sustava ili ju kvalificirani zaposlenici institucije provode ručno. Stvaran port felj izloženosti unutar područja primjene PD ili |
| Portfelj primjene | LGD modela u vrijeme procjene parametra rizika. |