| Riskparametrar | En eller samtliga av följande: PD, LGD, bästa skattning av förväntad förlust och fallerat LGD-värde. |
| Referensdata | All data som används för skattning av riskparametrar, inklusive data som används för modellutveckling och kalibrering av riskparametrar. Alla data och metoder som används som en del av riskklassificeringssystemet i den mening som avses i artikel 142.1 punkt 1 i förordning (EU) nr 575/2013 som avser |
| PD-modell | differentiering och kvantifiering av egna PD-skattningar och som används för att bedöma fallissemangsrisken för varje gäldenär eller exponering som omfattas av modellen. En metod som ingår i en PD-modell och används för att |
| Rangordningsmetod för en PD-modell | rangordna gäldenärer eller exponeringar med avseende på fallissemangsrisken |
| Poängsättningsmetod för en PD-modell | En metod för att rangordna gäldenärer eller exponeringar i en PD-modell genom att åsätta dem poäng. Alla data och metoder som används som en del av riskklassificeringssystemet i den mening som avses i artikel 142.1 punkt 1 i förordning (EU) nr 575/2013 som avser |
| LGD-modell | differentiering och kvantifiering av egna LGD-skattningar, fallerat LGD-värde och bästa skattning av förväntad förlust som används för att bedöma förlustnivån vid fallissemang för varje exponering som omfattas av modellen. Bästa skattning av förväntad förlust för fallerade exponeringar |
| Bästa skattning av förväntad förlust | enligt vad som avses i artikel 181.1 h i förordning (EU) nr 575/2013. LGD-värde för fallerade exponeringar enligt vad som avses i |
| Fallerat LGD-värde | artikel 181.1 h i förordning (EU) nr 575/2013. Den typ av exponeringar som avses i punkt 2 i artikel 142.1 i |
| Tillämpningsområde för PD- eller LGD-modeller | förordning (EU) nr 575/2013 som omfattas av en PD- eller LGD-modell. |
| Estimering av riskparametrar | Den fullständiga processen för modellering av riskparametrarna, inklusive urval och bearbetning av data, modellutveckling och kalibrering. Den del av processen för estimering av riskparametrar som leder till lämplig riskdifferentiering genom specificering av relevanta riskfaktorer, framtagande av statistiska eller |
| Modellutveckling | mekaniska metoder för indelning av exponeringar i riskklasser eller riskpooler för gäldenärer eller exponeringar samt i tillämpliga fall estimat för intermediära parametrar. Det dataurval som används för kalibrering i en rangordnings- |
| Urval för PD-kalibrering | eller sammanställningsmetod tillämpas för kalibrering. |
| Kalibreringssegment | En unik delmängd av exponeringarna i PD- eller LGD-modellens tillämpningsområde som kalibreras gemensamt. Den del av processen för estimering av riskparametrar som leder till lämplig riskkvantifiering genom att säkerställa att PD-skattningen som följer av tillämpning av metoden för att |
| PD-kalibrering | åsätta exponeringar riskklasser på kalibreringsurvalet motsvarar den långfristiga genomsnittliga fallissemangsfrekvensen på den nivå som är relevant för den metod som tillämpas. Den del av processen för estimering av riskparametrar som leder till lämplig riskkvantifiering genom att säkerställa att LGD-skattningen motsvarar det långfristiga genomsnittet av |
| LGD-kalibrering | LGD-värden eller LGD-estimat som är rimliga för en ekonomisk nedgång (nedgångsjusterat LGD), om detta är mer konservativt, på den nivå som är relevant för den metod som tillämpas. Åsättande av riskparametrar som estimeras i enlighet med PD- |
| Tillämpning av riskparametrar | eller LGD-modellen till utestående exponeringar. Detta genomförs antingen automatiskt med hjälp av ett relevant it-system eller manuellt av kvalificerad personal vid ett institut. Den faktiska portfölj av exponeringar som omfattas av PD- |
| Tillämpningsportfölj | eller LGD-modellen vid tidpunkten för estimering av en parameter. |