| Risikoparameter | Einer oder alle der folgenden Parameter: PD, LGD, EL BE und LGD in-default |
| Referenzdatensatz (RDS) | Alle Datensätze, die für die Schätzung von Risikoparametern verwendet werden, einschließlich der Datensätze, die für die Modellentwicklung relevant sind, sowie der für die Kalibrierung eines Risikoparameters verwendeten Datensätze. Alle Daten und Methoden, die im Rahmen eines Ratingsystems im Sinne von Artikel 142 Absatz 1 Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 verwendet werden, die |
| PD-Modell | sich auf die Differenzierung und Quantifizierung eigener Schätzungen der PD beziehen und die zur Bewertung des Ausfallrisikos für jeden Schuldner oder für jede Risikoposition, die von diesem Modell erfasst wird, verwendet werden. Die Methode, die als Teil eines PD-Modells für die Festlegung |
| Rankingmethode eines PD-Modells | der Rangfolge der Schuldner oder Risikopositionen in Bezug auf das Risiko eines Ausfalls verwendet wird. Eine Rankingmethode eines PD-Modells, gemäß der ordinale |
| Scoringmethode eines PD-Modells | Werte („Scores“) zugewiesen werden, um Schuldner oder Risikopositionen in eine Rangfolge zu bringen. Alle Daten und Methoden, die im Rahmen eines Ratingsystems im Sinne von Artikel 142 Absatz 1 Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 verwendet werden, die sich auf die Differenzierung und Quantifizierung eigener |
| LGD-Modell | Schätzungen der LGD, der LGD in-default sowie der EL BE beziehen und die zur Bewertung der Höhe des Verlusts bei Ausfall einer Fazilität, die von diesem Modell erfasst wird, verwendet werden. Die beste eigene Schätzung des erwarteten Verlusts für |
| EL BE | ausgefallene Risikopositionen gemäß Artikel 181 Absatz 1 Buchstabe h der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Die Verlustquote bei Ausfall für ausgefallene Risikopositionen |
| LGD in-default | gemäß Artikel 181 Absatz 1 Buchstabe h der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Die Risikopositionsart im Sinne von Artikel 142 Absatz 1 |
| Anwendungsbereich eines PD- oder LGD-Modells | Nummer 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, die von einem PD-Modell oder einem LGD-Modell erfasst ist. |
| Schätzung von Risikoparametern | Der vollständige Modellierungsprozess in Bezug auf die Risikoparameter, einschließlich der Auswahl und Vorbereitung von Daten, der Modellentwicklung und -kalibrierung. Der Teil des Prozesses zur Schätzung der Risikoparameter, der zu einer angemessenen Risikodifferenzierung führt, indem die einschlägigen Risikofaktoren bestimmt werden, statistische oder algorithmische Verfahren für die Zuordnung von |
| Modellentwicklung | Risikopositionen zu Bonitätsstufen oder –Kategorien für Schuldner-Ratingstufen oder Fazilitäten geschaffen werden und gegebenenfalls als Zwischenschritt genutzte Parameter des Modells geschätzt werden. Der Datensatz, auf den die Ranking- oder Pooling-Methode |
| PD-Kalibrierungsstichprobe | angewendet wird, um die Kalibrierung durchzuführen. Ein eindeutig identifizierter Teilbereich des |
| Kalibrierungssegment | Anwendungsbereichs des PD- oder LGD-Modells, der gemeinsam kalibriert wird. Der Teil des Prozesses zur Schätzung von Risikoparametern, der zu einer angemessenen Risikoquantifizierung führt, indem sichergestellt wird, dass für den Fall, dass die PD-Ranking- |
| PD-Kalibrierung | oder Pooling-Methode auf eine Kalibrierungsstichprobe angewandt wird, die sich daraus ergebenden PD-Schätzungen dem langfristigen Durchschnitt der Ausfallrate auf der für die angewandte Methode relevanten Ebene entsprechen. Der Teil des Prozesses zur Schätzung von Risikoparametern, der zu einer angemessenen Risikoquantifizierung führt, indem sichergestellt wird, dass die LGD-Schätzungen dem |
| LGD-Kalibrierung | langfristigen Durchschnitt der LGD, oder der angemessenen LGD-Schätzung für den Konjunkturabschwung, falls diese Schätzung konservativer ist, auf der für die angewandte Methode relevanten Ebene entsprechen. Die Zuordnung von Risikoparametern, die in Übereinstimmung mit dem PD- oder LGD-Modell geschätzt |
| Anwendung von Risikoparametern | werden, zu den aktuellen Risikopositionen, die entweder automatisch mit Hilfe eines entsprechenden IT-Systems oder manuell durch qualifizierte Mitarbeiter eines Instituts erfolgt. Das tatsächliche Portfolio von Risikopositionen zum Zeitpunkt |
| Anwendungsportfolio | der Schätzung eines Risikoparameters, das in den Anwendungsbereich des PD- oder LGD-Modells fällt. |