| Rizikos parametrai | Vienas iš šių rodiklių: PD, LGD, EL BE ir įsipareigojimų nevykdančių pozicijų LGD. |
| Referencinių duomenų rinkinys (RDR) | Visi rizikos parametrams įvertinti naudojami duomenų rinkiniai, įskaitant modelių kūrimui svarbius ir rizikos parametrų kalibravimui naudojamus duomenų rinkinius. Visi Reglamento (ES) Nr. 575/2013 142 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžtoje reitingų sistemoje naudojami duomenys ir metodai, susiję su savų PD įverčių diferencijavimu ir kiekybiniu |
| PD modelis | vertinimu ir naudojami kiekvieno įsipareigojančiojo asmens arba pozicijos, kuriems taikomas tas modelis, įsipareigojimų neįvykdymo rizikai vertinti. PD modelio dalį sudarantis metodas, naudojamas |
| PD modelio rangų metodas | įsipareigojančiųjų asmenų arba pozicijų rangui nustatyti, atsižvelgiant į įsipareigojimų neįvykdymo riziką. PD modelio rangavimo metodas, pagal kurį |
| PD modelio vertinimo balų metodas | įsipareigojantiesiems asmenims arba pozicijoms priskiriami eilės numeriai (toliau – vertinimo balai), siekiant suskirstyti juos pagal rangus. Visi Reglamento (ES) Nr. 575/2013 142 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžtoje reitingų sistemoje naudojami duomenys ir metodai, susiję su savų LGD, įsipareigojimų nevykdančių |
| LGD modelis | pozicijų LGD ir EL BE įverčių diferencijavimu ir kiekybiniu vertinimu ir naudojami kiekvienos priemonės, kuriai taikomas tas modelis, nuostolio lygiui įvertinti įsipareigojimų neįvykdymo atveju. Kiekvienos pozicijos, esant įsipareigojimų neįvykdymui, tiksliausias tikėtino nuostolio įvertis, kaip nurodyta |
| EL BE | Reglamento (ES) Nr. 575/2013 181 straipsnio 1 dalies h punkte. Pozicijų, esant įsipareigojimų neįvykdymui, nuostolis dėl |
| Įsipareigojimų nevykdančių pozicijų LGD | įsipareigojimų neįvykdymo, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 181 straipsnio 1 dalies h punkte. Tam tikrų rūšių pozicijos, kaip apibrėžta Reglamento (ES) |
| PD ir LGD modelių taikymo apimtis | Nr. 575/2013 142 straipsnio 1 dalies 2 punkte, kurioms taikomas PD arba LGD modelis. Visas su rizikos parametrais susijęs modeliavimo procesas, |
| Rizikos parametrų įvertinimas | įskaitant duomenų atranką, paruošimą, modelio kūrimą ir kalibravimą. Rizikos parametrų įvertinimo proceso dalis, kuri veda į tinkamą rizikos diferencijavimą, nustatant atitinkamus rizikos veiksnius, sudarant statistiniius arba mechaniniius metodus |
| Modelio kūrimas | priskirti pozicijas įsipareigojančiųjų asmenų arba priemonių rangams arba grupėms ir, jeigu tai svarbu, įvertinant tarpinius modelio parametrus. Duomenų rinkinys, kuriam taikomas rangavimo arba |
| PD kalibravimo imtis | grupavimo metodas, siekiant atlikti kalibravimą. Unikaliai apibrėžta PD arba LGD modelio taikymo apimties |
| Kalibravimo segmentas | dalis, kuri kalibruojama vienu metu. Rizikos parametrų įvertinimo proceso dalis, kuri veda į tinkamą kiekybinį rizikos įvertinamą užtikrinantį, kad tais atvejais, kai |
| PD kalibravimas | PD rangavimo arba grupavimo metodas taikomas kalibravimo imčiai, gauti PD įverčiai atitinka ilgalaikį vidutinį įsipareigojimų neįvykdymo rodiklį taikomo metodo lygmeniu. Rizikos parametrų įvertinimo proceso dalis, kuri veda į tinkamą kiekybinį rizikos įvertinamą užtikrinant, kad LGD įverčiai |
| LGD kalibravimas | atitiktų ilgalaikį vidutinį LGD arba nuosmukio LGD įvertį, jeigu šis įvertis konservatyvesnis, tinkamą taikomo metodo lygmeniu. PD arba LGD modeliu įvertintų rizikos parametrų priskyrimas |
| Rizikos parametrų taikymas | esamoms pozicijoms, atliekamas automatiškai, naudojantis atitinkama IT sistema, arba rankiniu būdu, kvalifikuotų įstaigos darbuotojų. Faktinis pozicijų portfelis, rizikos parametro įvertinimo metu |
| Taikymo portfelis | patenkantis į PD arba LGD modelio taikymo apimtį. |