4.5. Изчисляване на агрегираното рисково тегло (ARW)

1. Преглед

26. СГД следва да определи ARW за институция членка „i“ въз основа на агрегираната оценка на риска …

СГД следва да определи ARW за институция членка „i“ въз основа на агрегираната оценка на риска (ARS) за тази институция.

27. СГД следва да изчисли ARS, като събере всички индивидуални оценки на риска (IRS) на …

СГД следва да изчисли ARS, като събере всички индивидуални оценки на риска (IRS) на показателите за тази институция членка, коригирани съобразно съответното тегло на показателите (IW) за всяка IRS.

28. СГД следва да изчислява IRS въз основа на подходящи показатели за риска.

СГД следва да изчислява IRS въз основа на подходящи показатели за риска.

(i) Рискови категории и основни рискови показатели

Рискови категории

Таблица 1 : Основни рискови показатели

Наименование на Формула / Описание Знак показателя

1. Капитал

1.1. Отношение на ливъридж	Отношение на ливъридж, както е посочено в член ( - ) По - високата 429 от Регламент (ЕС) № 575/2013 стойност показва по - нисък риск
1.2.a Съотношение на	CET1, както е посочено в член 92, параграф 2, буква ( - ) По - високата

базовия собствен а) от Регламент (ЕС) № 575/2013 стойност показва капитал от първи ред по - нисък риск (CET1) 1.2.б Съотношение на ( - ) По - високата капиталово покритие или стойност показва (ССR) Действително CET1 съотношение по - нисък риск

Изискуемо CET1 съотношение Действителен собствен капитал Изискуем собствен капитал Където: „собствен капитал“, както е посочено в член 4, параграф 118 от Регламент (ЕС) № 575/2013. „изискуем CET1“и „изискуем собствен капитал“ се отнасят до общия размер на капиталовите изисквания и базовия собствен капитал от първи ред на дадена институция съгласно член 92 от Регламент (ЕС) № 575/2013, член 104, параграф 1, буква а) и член 128, параграф 6 от Директива 2013/36/ЕС.

2. Ликвидност и финансиране

2.1. Отношение на Отношението LCR съгласно определението в член ( - ) По - високата ликвидно покритие 412 на Регламент (ЕС) № 575/2013. стойност показва (LCR) по - нисък риск 2.2. Отношение на Отношението NSFR, както е определено в 428а - ( - ) По - високата нетно стабилно 428ащ от Регламент (ЕС) № 575/2013 стойност показва финансиране (NSFR) по - нисък риск

3. Качество на активите

3.1 Съотношение на Съотношението NPL, както е посочено в член 11, (+) По - висока необслужвани параграф 2, буква ж), подточка ii) от Регламент за стойност показва кредити (NPL) изпълнение (ЕС) 2021/451 на Комисията⁶ по - висок риск

⁶ Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/451 на Комисията от 17 декември 2020 г. за определяне на техническите стандарти за изпълнение за прилагането на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014.

4. Бизнес модел и управление

4.1. Съотношение на (+) По - висока общата рискова стойност показва експозиция (TREA) / Обща рискова експозиция ( Т REA) по - висок риск

общо активи

Където: Общо активи „Обща рискова експозиция“, както е посочено в член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 СГД могат да използват различно калибриране за институциите членки, използващи вътрешнорейтинговия подход или стандартизирани методи за изчисляване на размера на рисково претеглените експозиции.

4.2 Възвръщаемост на (−)/(+) Обикновено активите (RoA) по - висока стойност

Нетен доход показва по - нисък СГД следва да изчисляват Общо активи RoA като средна риск, но прекалено стойност за период от най - малко 2 години, за да се високи стойности избегне включването на еднократни събития и на също могат да проциклични събития при вноските. показват висок риск.

5. Потенциални загуби за СГД

5.1. Гарантирани (+) По - високата депозити/свободни от стойност показва тежести активи Гарантирани депозити по - висок риск

Където: „свободни Свободни от от тежести тежести активи“ активи са определени в член 411, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Допълнителни рискови показатели

(ii) Тегла за рисковите показатели и категории

(iii) Индивидуална оценка за риска (IRS)

(iv) Обединяване на IRS в ARS

(v) Изчисляване на ARW въз основа на ARS

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания
Източник	Изискване

3. Свързани стандарти

Стандарти
Източник	Изискване

EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/